PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с GAFYX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с GAFYX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. GAFYX управляется Natixis. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и GAFYX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и GAFYX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		1.74%6.68%9.66%3.77%-0.49%1.29%-2.12%10.49%-6.21%8.15%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у GAFYX с доходностью 1.74%.

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

GAFYX

1 день
1.56%
1 месяц
-3.39%
С начала года
1.74%
6 месяцев
2.63%
1 год
8.33%
3 года*
6.80%
5 лет*
4.67%
10 лет*
3.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с GAFYX:
GAFYX с QDSIXGAFYX с HFNDGAFYX с QSPIXGAFYX с SRDAXGAFYX с QISGAFYX с SHLDGAFYX с LSGRX

Сравнение комиссий FSMSX и GAFYX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии GAFYX в 1.24%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. GAFYX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GAFYX
Ранг доходности на риск GAFYX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAFYX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAFYX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAFYX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAFYX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c GAFYX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXGAFYXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

1.03

+0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

1.39

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.21

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

1.28

+0.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

5.42

+1.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. GAFYX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа GAFYX равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и GAFYX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXGAFYXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

1.03

+0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

0.66

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.48

+0.33

Корреляция

Корреляция между FSMSX и GAFYX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и GAFYX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, тогда как GAFYX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
GAFYX
AlphaSimplex Global Alternatives Fund		0.00%0.00%0.00%5.24%9.57%0.00%2.57%1.16%1.37%0.74%0.00%3.53%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и GAFYX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки GAFYX в -19.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и GAFYX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXGAFYXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-19.49%

+10.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-6.74%

+4.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-9.74%

+5.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-13.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-3.70%

+3.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-4.67%

+3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

1.59%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и GAFYX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у AlphaSimplex Global Alternatives Fund (GAFYX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAFYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXGAFYXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.45%

-2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

6.08%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

8.46%

-5.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

7.09%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.68%

-2.01%