PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSMSX с SRDAX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и SRDAX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение FSMSX с SRDAX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSMSX или SRDAX.

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

0.36

SRDAX:

0.86

Коэф-т Сортино

FSMSX:

0.53

SRDAX:

1.05

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.08

SRDAX:

1.20

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

0.46

SRDAX:

0.65

Коэф-т Мартина

FSMSX:

1.16

SRDAX:

1.82

Индекс Язвы

FSMSX:

1.11%

SRDAX:

2.18%

Дневная вол-ть

FSMSX:

3.35%

SRDAX:

4.66%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

SRDAX:

-6.33%

Текущая просадка

FSMSX:

-1.07%

SRDAX:

-4.94%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность -0.09%, что значительно выше, чем у SRDAX с доходностью -4.40%.

FSMSX

С начала года

-0.09%

1 месяц

0.27%

6 месяцев

0.32%

1 год

1.03%

3 года

3.68%

5 лет

5.59%

10 лет

N/A

SRDAX

С начала года

-4.40%

1 месяц

1.29%

6 месяцев

-2.45%

1 год

3.78%

3 года

7.97%

5 лет

7.64%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Сравнение комиссий FSMSX и SRDAX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSMSX и SRDAX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг риск-скорректированной доходности SRDAX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSMSX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и SRDAX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.48%, что меньше доходности SRDAX в 8.53%

TTM2024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		2.48%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и SRDAX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что больше максимальной просадки SRDAX в -6.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и SRDAX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и SRDAX

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеет более высокую волатильность в 0.78% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...