PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с SRDAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с SRDAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. SRDAX управляется STONE RIDGE. Фонд был запущен 29 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и SRDAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и SRDAX

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.99%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-2.32%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		2.84%0.37%8.46%19.56%2.03%10.62%1.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у SRDAX с доходностью 2.84%.

FSMSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.99%
6 месяцев
2.04%
1 год
4.69%
3 года*
4.49%
5 лет*
4.89%
10 лет*
—

SRDAX

1 день
-0.29%
1 месяц
2.32%
С начала года
2.84%
6 месяцев
3.51%
1 год
2.74%
3 года*
8.17%
5 лет*
8.00%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с SRDAX:
SRDAX с QDSIXSRDAX с GAFYXSRDAX с CBYYXSRDAX с QSPRXSRDAX с SHRIXSRDAX с QRPRXSRDAX с ARBIX

Сравнение комиссий FSMSX и SRDAX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии SRDAX в 1.27%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. SRDAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SRDAX
Ранг доходности на риск SRDAX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRDAX: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRDAX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRDAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c SRDAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXSRDAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.49

0.59

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.05

0.71

+1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.13

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.14

0.48

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.12

0.96

+6.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. SRDAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.49, что выше коэффициента Шарпа SRDAX равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и SRDAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXSRDAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.49

0.59

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.06

1.14

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

1.21

-0.39

Корреляция

Корреляция между FSMSX и SRDAX составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и SRDAX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что меньше доходности SRDAX в 8.30%

TTM20252024202320222021202020192018
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%
SRDAX
Stone Ridge Diversified Alternatives Fund		8.30%8.53%8.16%14.97%3.22%8.99%3.07%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и SRDAX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки SRDAX в -11.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и SRDAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXSRDAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-11.90%

+2.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.15%

-5.89%

+3.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-11.90%

+7.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.53%

-0.29%

-0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-2.41%

+0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.05%

-2.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и SRDAX

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Stone Ridge Diversified Alternatives Fund (SRDAX) с волатильностью 0.84%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SRDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXSRDAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

0.84%

+0.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

2.56%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

4.52%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

7.03%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

6.87%

-2.20%