PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с CSQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с CSQIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. CSQIX - это активно управляемый фонд от Investment Managers Series Trust III. Фонд был запущен 29 мар. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и CSQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		0.99%0.90%0.87%1.95%5.82%10.23%6.39%4.30%-5.08%3.65%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у CSQIX с доходностью 0.99%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

CSQIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.99%
6 месяцев
1.77%
1 год
-1.26%
3 года*
2.70%
5 лет*
3.14%
10 лет*
3.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Manteio Multialternative Strategy Fund I

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с FSMDXFSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с CSQIX:
CSQIX с EXGCSQIX с ^GSPCCSQIX с HYGCSQIX с CSAAXCSQIX с JAAAXCSQIX с ADAIXCSQIX с SHRIX

Сравнение комиссий FSMSX и CSQIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.90%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I

Доходность на риск

FSMSX vs. CSQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
CSQIX
Ранг доходности на риск CSQIX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQIX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQIX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQIX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQIX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXCSQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

-0.12

+1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

-0.11

+2.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

0.99

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

-0.20

+2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

-0.33

+7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. CSQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXCSQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

-0.12

+1.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.30

+0.77

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.03

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.03

+0.78

Корреляция

Корреляция между FSMSX и CSQIX составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и CSQIX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности CSQIX в 1.26%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
CSQIX
Manteio Multialternative Strategy Fund I		1.26%1.28%13.42%2.95%2.80%9.19%13.34%4.97%1.84%4.76%2.11%0.24%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и CSQIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -80.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и CSQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXCSQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-80.60%

+71.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-5.02%

+2.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-13.33%

+9.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-73.55%

+72.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-47.66%

+46.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

3.11%

-2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и CSQIX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у Manteio Multialternative Strategy Fund I (CSQIX) волатильность равна 3.06%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXCSQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

3.06%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

5.81%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

7.74%

-4.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

10.36%

-5.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

130.39%

-125.72%