PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSMSX с CSQIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSMSX и CSQIX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.2

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и CSQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
26.61%
4.97%
FSMSX
CSQIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSMSX:

0.35

CSQIX:

-0.79

Коэф-т Сортино

FSMSX:

0.43

CSQIX:

-0.79

Коэф-т Омега

FSMSX:

1.09

CSQIX:

0.75

Коэф-т Кальмара

FSMSX:

0.38

CSQIX:

-0.73

Коэф-т Мартина

FSMSX:

1.44

CSQIX:

-4.14

Индекс Язвы

FSMSX:

0.96%

CSQIX:

2.59%

Дневная вол-ть

FSMSX:

3.93%

CSQIX:

13.58%

Макс. просадка

FSMSX:

-9.41%

CSQIX:

-14.74%

Текущая просадка

FSMSX:

-3.58%

CSQIX:

-14.10%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 1.19%, что значительно выше, чем у CSQIX с доходностью -11.09%.


FSMSX

С начала года

1.19%

1 месяц

-2.47%

6 месяцев

-1.52%

1 год

1.28%

5 лет

3.85%

10 лет

N/A

CSQIX

С начала года

-11.09%

1 месяц

-11.38%

6 месяцев

-12.72%

1 год

-10.89%

5 лет

1.82%

10 лет

0.62%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSMSX и CSQIX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии CSQIX в 0.85%.


FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
График комиссии FSMSX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.89%
График комиссии CSQIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSMSX c CSQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMSX, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.35-0.79
Коэффициент Сортино FSMSX, с текущим значением в 0.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.43-0.79
Коэффициент Омега FSMSX, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.090.75
Коэффициент Кальмара FSMSX, с текущим значением в 0.38, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.38-0.73
Коэффициент Мартина FSMSX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.001.44-4.14
FSMSX
CSQIX

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 0.35, что выше коэффициента Шарпа CSQIX равного -0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и CSQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.35
-0.79
FSMSX
CSQIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и CSQIX

Ни FSMSX, ни CSQIX не выплачивали дивиденды акционерам.


TTM2023202220212020201920182017201620152014
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
0.00%3.57%2.97%3.22%0.77%2.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSQIX
Credit Suisse Multialternative Strategy Fund
0.00%1.58%1.61%9.19%13.34%4.97%0.00%0.00%0.36%0.00%1.76%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и CSQIX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -9.41%, что меньше максимальной просадки CSQIX в -14.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и CSQIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-3.58%
-14.10%
FSMSX
CSQIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и CSQIX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 3.03%, в то время как у Credit Suisse Multialternative Strategy Fund (CSQIX) волатильность равна 13.52%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
3.03%
13.52%
FSMSX
CSQIX
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab