FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

График показывает рост $10,000 инвестированных в FS Multi-Strategy Alternatives Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) показал доход в 0.90% с начала года и 4.69% за последние 12 месяцев.

На основе ежедневных данных с 22 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.31%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.7 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении FSMSX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -3.9%.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund: годовая альфа составляет 2.83%, бета — 0.08, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 23.05.2017.

• Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (13.04%) было выше, чем в снижении (5.08%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
• Бета 0.08 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.10 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
• R² 0.10 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.

Комиссия FSMSX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.

FSMSX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность FS Multi-Strategy Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.08%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FS Multi-Strategy Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund показал максимальную просадку в 8.94%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.

Текущая просадка FS Multi-Strategy Alternatives Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.