- ISIN
- US00775Y5950
- CUSIP
- 302691209
- Эмитент
- FS Investments
- Дата выпуска
- 15 мая 2017 г.
- Категория
- Multistrategy
- Минимальные инвестиции
- $1,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Альтернативы
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) прибавил 3.6% с начала года. Текущая цена акции FSMSX — $12. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FSMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,279.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) показал доход в 3.59% с начала года и 6.72% за последние 12 месяцев.
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -0.52%
- 6 месяцев
- 2.76%
- С начала года
- 3.59%
- 1 год
- 6.72%
- 3 года*
- 5.10%
- 5 лет*
- 5.05%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FSMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 22 мая 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 18.1 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2021 г. с доходностью +3.4%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSMSX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 8 дек. 2022 г. с доходностью +4.1%, в то время как худший день был 9 дек. 2022 г. с доходностью -3.9%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.17% | 0.27% | -0.44% | 1.87% | 1.22% | -0.78% | 0.26% | 3.59% | |||||
| 2025 | 0.45% | 0.54% | -0.62% | -0.54% | 0.54% | 0.63% | 0.98% | 1.23% | -0.52% | 0.87% | 0.35% | 0.17% | 4.13% |
| 2024 | 0.64% | 0.82% | 0.81% | 0.27% | 0.89% | -0.62% | 1.60% | -1.49% | 0.53% | -0.62% | 1.34% | 0.40% | 4.63% |
| 2023 | 1.31% | 0.09% | 0.28% | 0.46% | -0.37% | 0.64% | 0.82% | 0.18% | 0.27% | 0.72% | 0.80% | 0.12% | 5.44% |
| 2022 | 1.11% | -0.64% | 0.64% | 0.37% | 0.55% | -0.91% | 0.64% | -0.82% | -1.19% | 1.85% | 1.36% | 0.20% | 3.17% |
| 2021 | 1.12% | 2.42% | 3.35% | 1.14% | 0.85% | -0.28% | -0.09% | 0.56% | 0.00% | 1.59% | 0.55% | 2.00% | 13.97% |
Метрики бенчмарка
FS Multi-Strategy Alternatives Fund has an annualized alpha of 2.85%, beta of 0.08, and R2 of 0.11 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since May 22, 2017.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (13.23%) than losses (5.67%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.08 may look defensive, but with R2 of 0.11 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.11 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 2.85%
- Бета
- 0.08
- R²
- 0.11
- Участие в росте
- 13.23%
- Участие в снижении
- 5.67%
Комиссия
Комиссия FSMSX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSMSX имеет ранг 85 по соотношению доходности и риска — в топ 85% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.73 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.29 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 2.24 | +2.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.10 | 9.71 | +3.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность FS Multi-Strategy Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.46 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.46 | $0.46 | $0.28 | $0.39 | $0.44 | $0.35 | $0.08 | $0.23 | $0.08 |
Дивидендный доход | 3.98% | 4.12% | 2.48% | 3.61% | 4.12% | 3.22% | 0.77% | 2.20% | 0.82% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FS Multi-Strategy Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.46 | $0.46 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.28 | $0.28 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.39 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.44 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.35 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
FS Multi-Strategy Alternatives Fund показал максимальную просадку в 8.94%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 243 торговые сессии.
Текущая просадка FS Multi-Strategy Alternatives Fund составляет 0.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-8.94%март 2020 г. | 6mo 21d | 11mo 22d | 1y 6moсент. 2019 г. - март 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-6.51%дек. 2018 г. | 10mo 29d | 4mo 1d | 1y 2moянв. 2018 г. - апр. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-4.13%дек. 2022 г. | 6d | 9mo 23d | 9mo 29dдек. 2022 г. - окт. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
-4.06%дек. 2023 г. | 7d | 6mo 29d | 7mo 6dдек. 2023 г. - июль 2024 г. | — |
-2.84%апр. 2025 г. | 1mo 8d | 2mo 16d | 3mo 24dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FSMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.94% | -56.78% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.46% | -9.10% | +7.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.06% | -18.90% | +14.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -4.13% | -25.43% | +21.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.60% | -1.00% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.70% | +9.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.51% | 2.09% | -1.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с FSMSX
Добавьте FS Multi-Strategy Alternatives Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FSMSX