PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00775Y5950

CUSIP

302691209

Эмитент

FS Investments

Дата выпуска

15 мая 2017 г.

Категория

Multistrategy

Минимальные инвестиции

$1,000,000

Класс актива

Альтернативные инвестиции

Комиссия

Комиссия FSMSX составляет 1.89%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Популярные сравнения:
FSMSX с CSQIX FSMSX с QDSIX FSMSX с GAFYX FSMSX с SRDAX FSMSX с ^GSPC FSMSX с LCSIX FSMSX с FSMDX FSMSX с QIS FSMSX с FMSDX FSMSX с FASMX
Популярные сравнения:
FSMSX с CSQIX FSMSX с QDSIX FSMSX с GAFYX FSMSX с SRDAX FSMSX с ^GSPC FSMSX с LCSIX FSMSX с FSMDX FSMSX с QIS FSMSX с FMSDX FSMSX с FASMX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) показал доход в 0.36% с начала года и 1.66% за последние 12 месяцев.

FSMSX

С начала года

0.36%

1 месяц

0.54%

6 месяцев

0.77%

1 год

1.66%

3 года

3.84%

5 лет

5.69%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSMSX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.45%0.54%-0.62%-0.54%0.54%0.36%
20240.64%0.82%0.81%0.27%0.89%-0.62%1.60%-1.49%0.53%-0.62%1.34%0.41%4.64%
20231.31%0.09%0.28%0.46%-0.37%0.64%0.82%0.18%0.27%0.72%0.80%0.12%5.44%
20221.11%-0.64%0.64%0.36%0.55%-0.91%0.64%-0.82%-1.19%1.85%1.36%0.21%3.17%
20211.12%2.42%3.35%1.14%0.85%-0.28%-0.09%0.56%0.00%1.59%0.55%2.00%13.97%
2020-0.20%-2.35%-3.10%0.10%0.62%-0.41%2.57%0.20%0.40%-1.30%-0.81%0.66%-3.66%
20191.65%1.82%0.89%1.18%0.68%1.55%0.38%0.95%-0.85%-0.19%-0.76%0.24%7.77%
20180.49%-1.76%0.80%-0.10%-0.20%-0.30%0.40%-2.57%-0.51%-0.40%0.21%0.10%-3.82%
20170.70%0.20%-0.10%0.50%-0.89%1.10%0.30%0.10%1.90%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FSMSX составляет 39, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими mutual funds на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FSMSX, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.49
  • За 5 лет: 1.64
  • За всё время: 0.89

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность FS Multi-Strategy Alternatives Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.28 на акцию.

1.00%2.00%3.00%4.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.402018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018
Дивиденд$0.28$0.28$0.39$0.44$0.35$0.08$0.23$0.08

Дивидендный доход

2.48%2.49%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для FS Multi-Strategy Alternatives Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.28$0.28
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.39$0.39
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.44$0.44
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.35$0.35
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.08
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.23$0.23
2018$0.08$0.00$0.00$0.08

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

FS Multi-Strategy Alternatives Fund показал максимальную просадку в 9.41%, зарегистрированную 23 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 244 торговые сессии.

Текущая просадка FS Multi-Strategy Alternatives Fund составляет 0.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-9.41%5 сент. 2019 г.13823 мар. 2020 г.24411 мар. 2021 г.382
-6.51%23 янв. 2018 г.23324 дек. 2018 г.8224 апр. 2019 г.315
-2.84%4 мар. 2025 г.2911 апр. 2025 г.———
-2.8%10 июн. 2022 г.7527 сент. 2022 г.4022 нояб. 2022 г.115
-2.18%11 февр. 2022 г.121 мар. 2022 г.3621 апр. 2022 г.48
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...