PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMSX с FSMDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSMSX с FSMDX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX).

FSMSX управляется FS Investments. Фонд был запущен 15 мая 2017 г.. FSMDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSMSX и FSMDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSMSX и FSMDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		0.90%4.13%4.63%5.44%3.17%13.97%-3.66%7.77%-3.82%2.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		-1.30%10.58%15.55%17.20%-17.27%22.56%17.13%30.53%-9.38%10.90%

Доходность по периодам

С начала года, FSMSX показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у FSMDX с доходностью -1.30%.

FSMSX

1 день
0.18%
1 месяц
-0.53%
С начала года
0.90%
6 месяцев
2.31%
1 год
4.69%
3 года*
4.46%
5 лет*
4.95%
10 лет*
—

FSMDX

1 день
-0.76%
1 месяц
-7.77%
С начала года
-1.30%
6 месяцев
-1.14%
1 год
13.02%
3 года*
12.41%
5 лет*
6.74%
10 лет*
10.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS Multi-Strategy Alternatives Fund

Fidelity Mid Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSMSX:
FSMSX с QDSIXFSMSX с SRDAXFSMSX с GAFYXFSMSX с LCSIXFSMSX с CSQIXFSMSX с QISFSMSX с FMSDX
Часто сравнивают с FSMDX:
FSMDX с FMDGXFSMDX с VIMAXFSMDX с FLAPXFSMDX с VOOFSMDX с FLPSXFSMDX с SPYFSMDX с FIMVX

Сравнение комиссий FSMSX и FSMDX

FSMSX берет комиссию в 1.89%, что несколько больше комиссии FSMDX в 0.03%.

FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund

Доходность на риск

FSMSX vs. FSMDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMSX
Ранг доходности на риск FSMSX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMSX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMSX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMSX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMSX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
FSMDX
Ранг доходности на риск FSMDX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMDX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMDX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMDX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMDX: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMSX c FSMDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) и Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMSXFSMDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

0.72

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.09

1.13

+0.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.16

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.10

0.87

+1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.99

4.07

+2.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMSX vs. FSMDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMSX на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа FSMDX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMSX и FSMDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMSXFSMDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

0.72

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.08

0.37

+0.70

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.81

0.65

+0.16

Корреляция

Корреляция между FSMSX и FSMDX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMSX и FSMDX

Дивидендная доходность FSMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.08%, что больше доходности FSMDX в 1.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSMSX
FS Multi-Strategy Alternatives Fund		4.08%4.12%2.48%3.61%4.12%3.22%0.77%2.20%0.82%0.00%0.00%0.00%
FSMDX
Fidelity Mid Cap Index Fund		1.12%1.10%2.46%1.39%2.07%3.35%2.34%2.86%2.21%2.17%2.23%2.84%

Просадки

Сравнение просадок FSMSX и FSMDX

Максимальная просадка FSMSX за все время составила -8.94%, что меньше максимальной просадки FSMDX в -40.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMSX и FSMDX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSMSXFSMDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.94%

-40.35%

+31.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.32%

-13.42%

+11.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.13%

-26.07%

+21.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.62%

-8.16%

+7.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.66%

-5.00%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.70%

2.86%

-2.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMSX и FSMDX

Текущая волатильность для FS Multi-Strategy Alternatives Fund (FSMSX) составляет 1.28%, в то время как у Fidelity Mid Cap Index Fund (FSMDX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FSMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSMSXFSMDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

4.74%

-3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.00%

10.17%

-8.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24%

18.96%

-15.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.63%

18.23%

-13.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.67%

19.28%

-14.61%