Сравнение FSMEX с FCFAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Frost Credit Fund (FCFAX).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. FCFAX управляется Frost Funds. Фонд был запущен 3 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и FCFAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и FCFAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
FCFAX Frost Credit Fund | -0.70% | 5.21% | 8.01% | 11.23% | -7.83% | 5.07% | 6.22% | 6.95% | 0.89% | 7.95% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у FCFAX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FSMEX превзошли акции FCFAX по среднегодовой доходности: 10.46% против 5.24% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
FCFAX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.03%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 6.94%
- 5 лет*
- 3.69%
- 10 лет*
- 5.24%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и FCFAX
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что меньше комиссии FCFAX в 0.96%.
Доходность на риск
FSMEX vs. FCFAX — Ранг доходности на риск
FSMEX
FCFAX
Сравнение FSMEX c FCFAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и Frost Credit Fund (FCFAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | FCFAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 1.21 | -1.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.69 | -2.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.24 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.41 | -1.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 5.32 | -6.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 1.21 | -1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.36 | -1.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 1.62 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 1.41 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и FCFAX составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и FCFAX
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности FCFAX в 5.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
FCFAX Frost Credit Fund | 5.61% | 6.10% | 5.76% | 5.93% | 5.00% | 3.65% | 3.69% | 4.62% | 5.05% | 5.85% | 4.84% | 4.95% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и FCFAX
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что больше максимальной просадки FCFAX в -16.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и FCFAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -16.33% | -24.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -2.34% | -18.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -10.49% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -16.33% | -24.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -2.03% | -20.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -1.54% | -6.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 0.62% | +5.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и FCFAX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с Frost Credit Fund (FCFAX) с волатильностью 1.02%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCFAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | FCFAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 1.02% | +4.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 1.55% | +10.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 2.63% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 2.73% | +18.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 3.24% | +17.35% |