Сравнение FSMEX с DIA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA).
FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г.. DIA - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Dow Jones Industrial Average. Фонд был запущен 14 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FSMEX и DIA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSMEX и DIA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | -17.58% | 8.13% | 18.37% | 0.62% | -24.84% | 24.56% | 30.18% | 29.58% | 15.98% | 26.66% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | -3.25% | 14.71% | 14.82% | 16.02% | -7.02% | 20.83% | 9.59% | 24.70% | -3.74% | 28.08% |
Доходность по периодам
С начала года, FSMEX показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у DIA с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции FSMEX уступали акциям DIA по среднегодовой доходности: 10.46% против 12.22% соответственно.
FSMEX
- 1 день
- -0.58%
- 1 месяц
- -11.19%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -11.01%
- 1 год
- -8.83%
- 3 года*
- 0.36%
- 5 лет*
- -0.71%
- 10 лет*
- 10.46%
DIA
- 1 день
- 2.46%
- 1 месяц
- -5.20%
- С начала года
- -3.25%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- 12.04%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 8.82%
- 10 лет*
- 12.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSMEX и DIA
FSMEX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии DIA в 0.16%.
Доходность на риск
FSMEX vs. DIA — Ранг доходности на риск
FSMEX
DIA
Сравнение FSMEX c DIA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) и SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSMEX | DIA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.41 | 0.72 | -1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | 1.14 | -1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.16 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | 1.22 | -1.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | 4.51 | -6.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSMEX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.72 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 0.60 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.70 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.65 | 0.47 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между FSMEX и DIA составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSMEX и DIA
Дивидендная доходность FSMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.78%, что больше доходности DIA в 1.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSMEX Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio | 12.78% | 10.53% | 17.04% | 0.00% | 1.80% | 8.12% | 6.65% | 1.77% | 7.47% | 6.26% | 5.84% | 16.35% |
DIA SPDR Dow Jones Industrial Average ETF | 1.52% | 1.43% | 1.61% | 1.81% | 1.91% | 1.58% | 1.87% | 1.85% | 2.24% | 1.97% | 2.26% | 2.33% |
Просадки
Сравнение просадок FSMEX и DIA
Максимальная просадка FSMEX за все время составила -40.34%, что меньше максимальной просадки DIA в -51.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMEX и DIA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSMEX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.34% | -51.87% | +11.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.04% | -10.79% | -10.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.34% | -20.76% | -19.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.34% | -36.70% | -3.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.82% | -7.40% | -15.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.66% | -7.18% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.50% | 2.92% | +3.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSMEX и DIA
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) имеет более высокую волатильность в 5.85% по сравнению с SPDR Dow Jones Industrial Average ETF (DIA) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что FSMEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSMEX | DIA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 4.92% | +0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 9.23% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.03% | 16.84% | +4.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.75% | 14.73% | +6.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.59% | 17.51% | +3.08% |