PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSMAX с FOCSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSMAX с FOCSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSMAX (Fidelity Extended Market Index Fund) and FOCSX (Fidelity Small Cap Growth K6 Fund) are both mutual funds - FSMAX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FOCSX is a Small Cap Growth Equities fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, FSMAX returned 6.91%/yr vs 8.71%/yr for FOCSX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSMAX charges 0.04%/yr vs 0.60%/yr for FOCSX.

Доходность

Сравнение доходности FSMAX и FOCSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSMAX показывает доходность 14.89%, что значительно ниже, чем у FOCSX с доходностью 18.94%.

FSMAX

1 день
1.07%
1 месяц
5.80%
С начала года
14.89%
6 месяцев
13.61%
1 год
30.08%
3 года*
20.13%
5 лет*
6.91%
10 лет*
12.17%

FOCSX

1 день
0.83%
1 месяц
4.22%
С начала года
18.94%
6 месяцев
17.01%
1 год
38.32%
3 года*
21.29%
5 лет*
8.71%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSMAX и FOCSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		14.89%11.40%16.99%25.36%-26.44%12.41%32.28%28.01%-9.44%12.11%
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		18.94%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%

Correlation

The correlation between FSMAX and FOCSX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2017 г.

0.95

The correlation between FSMAX and FOCSX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Extended Market Index Fund

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Часто сравнивают с FSMAX:
FSMAX с FXAIXFSMAX с FSKAXFSMAX с FTIHXFSMAX с FMCSXFSMAX с VIEIXFSMAX с VOFSMAX с VOO
Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с FXAIXFOCSX с TPLGXFOCSX с RERGXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGXFOCSX с SCHD

Доходность на риск

FSMAX vs. FOCSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSMAX
Ранг доходности на риск FSMAX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMAX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMAX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMAX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMAX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMAX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSMAX c FOCSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) и Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSMAXFOCSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.91

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.60
2.59

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.32

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.13

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.05

12.61

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSMAX vs. FOCSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSMAX на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FOCSX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSMAX и FOCSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSMAXFOCSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

1.91

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.37

-0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.46

0.60

-0.14

Просадки

Сравнение просадок FSMAX и FOCSX

Максимальная просадка FSMAX за все время составила -50.55%, что больше максимальной просадки FOCSX в -38.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSMAX и FOCSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSMAXFOCSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.55%

-38.79%

-11.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.26%

-12.98%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.82%

-28.51%

+1.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.31%

-38.79%

+2.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.39%

+0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.17%

-10.95%

-1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

3.21%

-0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSMAX и FOCSX

Текущая волатильность для Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) составляет 4.70%, в то время как у Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) волатильность равна 6.49%. Это указывает на то, что FSMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOCSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSMAXFOCSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

6.49%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.46%

16.40%

-3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

21.35%

-4.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.33%

23.48%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.24%

23.58%

+6.66%

Сравнение комиссий FSMAX и FOCSX

FSMAX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FOCSX в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSMAX и FOCSX

Дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности FOCSX в 2.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.31%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%0.00%
FSMAX
Fidelity Extended Market Index Fund		0.50%0.57%0.48%1.17%1.90%7.49%2.14%4.30%6.09%5.44%4.85%6.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FSMAX and FOCSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FOCSX has higher volatility (6.49%) compared to FSMAX (4.70%). In terms of maximum drawdown, FSMAX dropped -50.55% vs FOCSX's -38.79%.

FOCSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSMAX и FOCSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор