PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FOCSX с GWGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FOCSX с GWGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX).

FOCSX управляется Fidelity. Фонд был запущен 25 мая 2017 г.. GWGIX управляется AMG. Фонд был запущен 30 июн. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FOCSX и GWGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FOCSX и GWGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		-0.57%11.33%21.04%19.62%-25.01%10.50%37.44%36.25%-4.60%16.21%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		3.53%1.53%10.85%14.76%-18.09%26.01%23.31%31.02%-8.14%6.82%

Доходность по периодам

С начала года, FOCSX показывает доходность -0.57%, что значительно ниже, чем у GWGIX с доходностью 3.53%.

FOCSX

1 день
4.97%
1 месяц
-6.38%
С начала года
-0.57%
6 месяцев
2.36%
1 год
24.30%
3 года*
14.35%
5 лет*
4.50%
10 лет*
—

GWGIX

1 день
3.32%
1 месяц
-5.86%
С начала года
3.53%
6 месяцев
2.05%
1 год
14.15%
3 года*
8.74%
5 лет*
4.28%
10 лет*
10.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

AMG GW&K Small/Mid Cap Fund

Часто сравнивают с FOCSX:
FOCSX с FDFIXFOCSX с TPLGXFOCSX с FXAIXFOCSX с RERGXFOCSX с FSMAXFOCSX с AAPLFOCSX с FSGGX
Часто сравнивают с GWGIX:
GWGIX с EISMXGWGIX с FXAIXGWGIX с VTIGWGIX с SSSFXGWGIX с MBDFXGWGIX с ARSVXGWGIX с BARIX

Сравнение комиссий FOCSX и GWGIX

FOCSX берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GWGIX в 0.87%.

GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund

Доходность на риск

FOCSX vs. GWGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FOCSX
Ранг доходности на риск FOCSX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOCSX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOCSX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOCSX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOCSX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOCSX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GWGIX
Ранг доходности на риск GWGIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GWGIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GWGIX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GWGIX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GWGIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GWGIX: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FOCSX c GWGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) и AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FOCSXGWGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

0.67

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

1.08

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.14

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

0.82

+0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.74

3.12

+2.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FOCSX vs. GWGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FOCSX на текущий момент составляет 0.97, что выше коэффициента Шарпа GWGIX равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FOCSX и GWGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FOCSXGWGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

0.67

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.22

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.50

+0.02

Корреляция

Корреляция между FOCSX и GWGIX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FOCSX и GWGIX

Дивидендная доходность FOCSX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.76%, тогда как GWGIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FOCSX
Fidelity Small Cap Growth K6 Fund		2.76%2.74%2.26%0.23%0.05%31.03%2.78%0.00%2.47%0.09%0.00%
GWGIX
AMG GW&K Small/Mid Cap Fund		0.00%0.00%0.95%0.19%4.22%5.45%0.12%0.37%2.48%1.46%0.05%

Просадки

Сравнение просадок FOCSX и GWGIX

Максимальная просадка FOCSX за все время составила -38.79%, примерно равная максимальной просадке GWGIX в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FOCSX и GWGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FOCSXGWGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.79%

-37.41%

-1.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.80%

-13.61%

-0.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.79%

-27.18%

-11.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.65%

-6.91%

-1.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.13%

-7.05%

-4.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.66%

3.64%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FOCSX и GWGIX

Fidelity Small Cap Growth K6 Fund (FOCSX) имеет более высокую волатильность в 9.91% по сравнению с AMG GW&K Small/Mid Cap Fund (GWGIX) с волатильностью 7.36%. Это указывает на то, что FOCSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GWGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FOCSXGWGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.91%

7.36%

+2.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.86%

13.22%

+3.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.14%

21.97%

+3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.42%

19.80%

+3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.61%

20.20%

+3.41%