PortfoliosLab logo
Сравнение FSLY с CSCO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FSLY и CSCO составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSLY и CSCO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fastly, Inc. (FSLY) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-63.44%
26.68%
FSLY
CSCO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSLY:

-0.72

CSCO:

0.90

Коэф-т Сортино

FSLY:

-0.84

CSCO:

1.39

Коэф-т Омега

FSLY:

0.89

CSCO:

1.20

Коэф-т Кальмара

FSLY:

-0.55

CSCO:

0.86

Коэф-т Мартина

FSLY:

-1.29

CSCO:

4.18

Индекс Язвы

FSLY:

41.40%

CSCO:

4.89%

Дневная вол-ть

FSLY:

73.91%

CSCO:

22.74%

Макс. просадка

FSLY:

-96.12%

CSCO:

-89.26%

Текущая просадка

FSLY:

-95.46%

CSCO:

-12.65%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLY:

$782.65M

CSCO:

$221.31B

EPS

FSLY:

-$1.17

CSCO:

$2.28

Коэффициент P/S

FSLY:

1.44

CSCO:

4.09

Коэффициент P/B

FSLY:

0.79

CSCO:

4.86

Общая выручка (12 мес.)

FSLY:

$410.16M

CSCO:

$54.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLY:

$218.20M

CSCO:

$35.11B

EBITDA (12 мес.)

FSLY:

-$54.75M

CSCO:

$14.62B

Доходность по периодам

С начала года, FSLY показывает доходность -38.03%, что значительно ниже, чем у CSCO с доходностью -3.63%.


FSLY

С начала года

-38.03%

1 месяц

-16.90%

6 месяцев

-19.20%

1 год

-54.40%

5 лет

-23.99%

10 лет

N/A

CSCO

С начала года

-3.63%

1 месяц

-7.09%

6 месяцев

1.95%

1 год

19.92%

5 лет

9.08%

10 лет

10.31%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSLY и CSCO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSLY
Ранг риск-скорректированной доходности FSLY, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSLY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLY, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLY, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Мартина

CSCO
Ранг риск-скорректированной доходности CSCO, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSCO, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSCO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSCO, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSCO, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSCO, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSLY c CSCO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fastly, Inc. (FSLY) и Cisco Systems, Inc. (CSCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSLY, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
FSLY: -0.72
CSCO: 0.90
Коэффициент Сортино FSLY, с текущим значением в -0.84, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
FSLY: -0.84
CSCO: 1.39
Коэффициент Омега FSLY, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
FSLY: 0.89
CSCO: 1.20
Коэффициент Кальмара FSLY, с текущим значением в -0.55, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
FSLY: -0.55
CSCO: 0.86
Коэффициент Мартина FSLY, с текущим значением в -1.29, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
FSLY: -1.29
CSCO: 4.18

Показатель коэффициента Шарпа FSLY на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CSCO равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLY и CSCO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.72
0.90
FSLY
CSCO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLY и CSCO

FSLY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CSCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSLY
Fastly, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSCO
Cisco Systems, Inc.
2.86%2.69%3.07%3.17%2.32%3.20%2.88%2.95%2.95%3.28%3.02%2.66%

Просадки

Сравнение просадок FSLY и CSCO

Максимальная просадка FSLY за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки CSCO в -89.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLY и CSCO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-95.46%
-12.65%
FSLY
CSCO

Волатильность

Сравнение волатильности FSLY и CSCO

Fastly, Inc. (FSLY) имеет более высокую волатильность в 27.02% по сравнению с Cisco Systems, Inc. (CSCO) с волатильностью 13.92%. Это указывает на то, что FSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.02%
13.92%
FSLY
CSCO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLY и CSCO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fastly, Inc. и Cisco Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию