PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLSX с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSLSX с SCHG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both funds - FSLSX is a Mid Cap Value Equities fund managed by Fidelity, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.65%/yr vs 18.50%/yr for SCHG. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FSLSX и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLSX показывает доходность 21.92%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 2.58%. За последние 10 лет акции FSLSX уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 11.65% против 18.50% соответственно.

FSLSX

1 день
2.62%
1 месяц
3.35%
С начала года
21.92%
6 месяцев
11.69%
1 год
28.40%
3 года*
15.49%
5 лет*
9.20%
10 лет*
11.65%

SCHG

1 день
0.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
2.58%
6 месяцев
2.96%
1 год
18.71%
3 года*
22.68%
5 лет*
14.33%
10 лет*
18.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLSX и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		21.92%0.24%9.25%20.54%-7.37%33.32%8.24%34.54%-16.90%17.49%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		2.58%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between FSLSX and SCHG is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.75

Over the past year, the correlation between FSLSX and SCHG has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.75, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Value Strategies Fund

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FSLSX:
FSLSX с SCHXFSLSX с DODGXFSLSX с VTIFSLSX с XMMOFSLSX с FSKAXFSLSX с FXAIXFSLSX с VO
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FSLSX vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLSX
Ранг доходности на риск FSLSX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLSX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLSX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLSX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLSX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLSX c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLSXSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.50
1.18

+0.32

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
1.64

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.92

1.14

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.49

3.78

+5.72

FSLSX vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLSX на текущий момент составляет 1.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHG равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLSX и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLSX и SCHG

Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLSXSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.87%

-34.59%

-35.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.79%

-16.41%

+6.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.81%

-23.39%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.81%

-34.59%

+7.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.98%

-34.59%

-13.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.12%

-5.33%

+5.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.20%

-3.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

4.96%

-1.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLSX и SCHG

Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) имеют волатильность 5.24% и 5.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLSXSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.24%

5.14%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.94%

12.30%

+2.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.04%

15.95%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.57%

22.33%

-1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

21.58%

+0.36%

Сравнение комиссий FSLSX и SCHG

FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLSX и SCHG

FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLSX
Fidelity Value Strategies Fund		0.00%0.00%10.41%2.49%2.13%7.29%0.84%4.84%14.59%6.57%19.71%1.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.38%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FSLSX and SCHG have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLSX has higher volatility (5.24%) compared to SCHG (5.14%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs SCHG's -34.59%.

FSLSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLSX и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор