Сравнение FSLSX с FSMVX
FSLSX (Fidelity Value Strategies Fund) and FSMVX (Fidelity Mid Cap Value Fund) are both Mid Cap Value Equities funds from Fidelity. Over the past 10 years, FSLSX returned 11.77%/yr vs 11.62%/yr for FSMVX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FSLSX charges 0.86%/yr vs 0.57%/yr for FSMVX.
Доходность
Сравнение доходности FSLSX и FSMVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLSX показывает доходность 27.02%, что значительно выше, чем у FSMVX с доходностью 24.87%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSLSX имеют среднегодовую доходность 11.77%, а акции FSMVX немного отстают с 11.62%.
FSLSX
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 1.99%
- 6 месяцев
- 17.08%
- С начала года
- 27.02%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- 14.97%
- 5 лет*
- 11.43%
- 10 лет*
- 11.77%
FSMVX
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 1.82%
- 6 месяцев
- 16.53%
- С начала года
- 24.87%
- 1 год
- 38.12%
- 3 года*
- 21.12%
- 5 лет*
- 14.64%
- 10 лет*
- 11.62%
Сравнение доходности по годам FSLSX и FSMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 27.02% | 0.24% | 9.25% | 20.54% | -7.37% | 33.32% | 8.24% | 34.54% | -16.90% | 17.49% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 24.87% | 13.06% | 14.53% | 22.59% | -10.64% | 34.00% | 0.95% | 23.57% | -18.91% | 17.06% |
Correlation
The correlation between FSLSX and FSMVX is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2001 г. | 0.95 |
The correlation between FSLSX and FSMVX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLSX vs. FSMVX — Ранг доходности на риск
FSLSX
FSMVX
Сравнение FSLSX c FSMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLSX | FSMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.41 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.04 | 3.74 | -0.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.97 | 14.46 | -4.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLSX и FSMVX
Максимальная просадка FSLSX за все время составила -69.87%, что больше максимальной просадки FSMVX в -62.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLSX и FSMVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLSX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.87% | -62.96% | -6.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.79% | -10.30% | +0.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.81% | -23.70% | -3.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.81% | -23.70% | -3.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.98% | -45.11% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.25% | -8.91% | +0.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 2.66% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLSX и FSMVX
Fidelity Value Strategies Fund (FSLSX) и Fidelity Mid Cap Value Fund (FSMVX) имеют волатильность 3.92% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLSX | FSMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 4.02% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.97% | 12.42% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.96% | 16.67% | +2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.48% | 20.20% | +0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.86% | 21.07% | +0.79% |
Сравнение комиссий FSLSX и FSMVX
FSLSX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии FSMVX в 0.57%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLSX и FSMVX
FSLSX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLSX Fidelity Value Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 10.41% | 2.49% | 2.13% | 7.29% | 0.84% | 4.84% | 14.59% | 6.57% | 19.71% | 1.26% |
FSMVX Fidelity Mid Cap Value Fund | 6.30% | 8.28% | 10.41% | 1.17% | 13.12% | 1.30% | 1.99% | 1.87% | 14.79% | 8.92% | 1.34% | 5.15% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, FSLSX and FSMVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSMVX has higher volatility (4.02%) compared to FSLSX (3.92%). In terms of maximum drawdown, FSLSX dropped -69.87% vs FSMVX's -62.96%.
FSMVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 1.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLSX и FSMVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор