PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с SPY

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		-5.26%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-4.37%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -4.37%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 8.19% против 13.98% соответственно.

FSLCX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.52%
1 год
15.27%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.19%

SPY

1 день
2.91%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.37%
6 месяцев
-1.82%
1 год
17.59%
3 года*
18.19%
5 лет*
11.69%
10 лет*
13.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий FSLCX и SPY

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

FSLCX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

0.93

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

1.22

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

1.53

-0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

7.30

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

0.93

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.69

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.78

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.56

-0.18

Корреляция

Корреляция между FSLCX и SPY составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и SPY

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности SPY в 1.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		15.74%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.14%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и SPY

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLCXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-55.19%

-6.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-12.05%

-0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-24.50%

-5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-33.72%

-11.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-6.24%

-6.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-9.09%

-0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.52%

+1.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и SPY

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.31%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLCXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

5.31%

+1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

9.47%

+3.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

19.05%

+2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.06%

+3.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

17.92%

+3.18%