Сравнение FSLCX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSLCX или SPY.
Доходность
Сравнение доходности FSLCX и SPY
Доходность по периодам
С начала года, FSLCX показывает доходность 13.48%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 24.91%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 1.05% против 13.04% соответственно.
FSLCX
13.48%
-0.56%
8.26%
26.93%
2.30%
1.05%
SPY
24.91%
0.61%
11.66%
32.24%
15.43%
13.04%
Основные характеристики
| FSLCX | SPY | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.48 | 2.67 |
| Коэф-т Сортино | 2.14 | 3.56 |
| Коэф-т Омега | 1.26 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.75 | 3.85 |
| Коэф-т Мартина | 8.33 | 17.38 |
| Индекс Язвы | 3.31% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.70% | 12.17% |
| Макс. просадка | -66.70% | -55.19% |
| Текущая просадка | -18.95% | -1.77% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSLCX и SPY
FSLCX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.
Корреляция
Корреляция между FSLCX и SPY составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSLCX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLCX и SPY
Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности SPY в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLCX Fidelity Small Cap Stock Fund | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.26% | 0.00% | 0.31% | 0.41% | 0.35% | 0.02% | 11.97% | 0.65% | 0.30% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.19% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FSLCX и SPY
Максимальная просадка FSLCX за все время составила -66.70%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSLCX и SPY
Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.