PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLCX с BOSOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSLCX с BOSOX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX).

FSLCX управляется Fidelity. Фонд был запущен 12 мар. 1998 г.. BOSOX управляется Boston Trust Walden.

Доходность

Сравнение доходности FSLCX и BOSOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSLCX и BOSOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		-5.26%14.95%9.27%19.70%-22.71%20.26%13.80%29.46%-11.70%13.78%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		-4.10%-4.04%12.52%10.09%-9.05%28.10%8.27%38.35%-6.01%12.24%

Доходность по периодам

С начала года, FSLCX показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у BOSOX с доходностью -4.10%. За последние 10 лет акции FSLCX уступали акциям BOSOX по среднегодовой доходности: 8.19% против 9.28% соответственно.

FSLCX

1 день
-1.30%
1 месяц
-9.01%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.52%
1 год
15.27%
3 года*
11.24%
5 лет*
3.71%
10 лет*
8.19%

BOSOX

1 день
-0.25%
1 месяц
-8.25%
С начала года
-4.10%
6 месяцев
-4.75%
1 год
-4.04%
3 года*
3.34%
5 лет*
3.57%
10 лет*
9.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Small Cap Stock Fund

Boston Trust Small Cap Fund

Часто сравнивают с FSLCX:
FSLCX с IWMFSLCX с FSSNXFSLCX с FDSCXFSLCX с VIOOFSLCX с SFSNXFSLCX с VTWOFSLCX с PSCI
Часто сравнивают с BOSOX:
BOSOX с VSGIXBOSOX с RWKBOSOX с TSLTXBOSOX с AVUVBOSOX с ^GSPCBOSOX с FXAIXBOSOX с BRSVX

Сравнение комиссий FSLCX и BOSOX

FSLCX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии BOSOX в 1.00%.

BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund

Доходность на риск

FSLCX vs. BOSOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLCX
Ранг доходности на риск FSLCX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLCX: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLCX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLCX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLCX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLCX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
BOSOX
Ранг доходности на риск BOSOX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOSOX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOSOX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOSOX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOSOX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOSOX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLCX c BOSOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) и Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSLCXBOSOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.71

-0.13

+0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

-0.05

+1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.14

0.99

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.05

-0.33

+1.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.52

-1.03

+4.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSLCX vs. BOSOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLCX на текущий момент составляет 0.71, что выше коэффициента Шарпа BOSOX равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLCX и BOSOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSLCXBOSOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

-0.13

+0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

0.20

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.48

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.41

-0.02

Корреляция

Корреляция между FSLCX и BOSOX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLCX и BOSOX

Дивидендная доходность FSLCX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.74%, что больше доходности BOSOX в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSLCX
Fidelity Small Cap Stock Fund		15.74%14.91%1.86%0.02%7.91%22.97%0.00%0.31%26.25%8.92%3.85%10.97%
BOSOX
Boston Trust Small Cap Fund		4.60%4.41%6.52%0.78%5.09%8.93%2.56%12.46%16.19%9.13%3.14%18.92%

Просадки

Сравнение просадок FSLCX и BOSOX

Максимальная просадка FSLCX за все время составила -61.22%, что больше максимальной просадки BOSOX в -51.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLCX и BOSOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSLCXBOSOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.22%

-51.32%

-9.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.51%

-11.89%

-0.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.04%

-22.36%

-7.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.42%

-36.79%

-8.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.51%

-16.07%

+3.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.87%

-7.26%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.82%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLCX и BOSOX

Fidelity Small Cap Stock Fund (FSLCX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с Boston Trust Small Cap Fund (BOSOX) с волатильностью 4.10%. Это указывает на то, что FSLCX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOSOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSLCXBOSOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.33%

4.10%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.82%

10.48%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.07%

18.96%

+2.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.77%

17.82%

+2.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

19.56%

+1.54%