PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSK с QQQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSK с QQQY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSK (FS KKR Capital Corp.) is a stock, while QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) is Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Over the past year, FSK returned -38.72% vs 29.70% for QQQY. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSK и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 15.43%.

FSK

1 день
2.22%
1 месяц
3.17%
С начала года
-21.66%
6 месяцев
-24.66%
1 год
-38.72%
3 года*
-3.98%
5 лет*
-0.35%
10 лет*
2.76%

QQQY

1 день
0.55%
1 месяц
0.32%
С начала года
15.43%
6 месяцев
15.99%
1 год
29.70%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSK и QQQY

2026 (YTD)202520242023
FSK
FS KKR Capital Corp.		-21.66%-20.38%25.71%4.41%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		15.43%14.96%7.70%7.19%

Correlation

The correlation between FSK and QQQY is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FS KKR Capital Corp.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

Часто сравнивают с FSK:
FSK с OBDCFSK с MAINFSK с PSECFSK с SCMFSK с SPYFSK с PRTFSK с SCHD
Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY

Доходность на риск

FSK vs. QQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSK
Ранг доходности на риск FSK: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 1717
Ранг коэф-та Мартина
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSK c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSKQQQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.26
2.00

-3.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.77
2.52

-4.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.77

1.38

-0.61

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.76

2.68

-3.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.18

10.96

-12.14

FSK vs. QQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет -1.26, что ниже коэффициента Шарпа QQQY равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSK и QQQY

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и QQQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSKQQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-19.05%

-48.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.01%

-11.14%

-39.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-51.03%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.69%

-3.41%

-40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.53%

-2.92%

-10.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.88%

2.72%

+30.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и QQQY

FS KKR Capital Corp. (FSK) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) имеют волатильность 7.10% и 7.00% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSKQQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.10%

7.00%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.75%

12.87%

+13.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.85%

14.92%

+15.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.11%

15.12%

+8.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.93%

15.12%

+12.81%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и QQQY

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что меньше доходности QQQY в 35.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.		23.33%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		35.39%45.34%83.34%20.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSK and QQQY have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSK has higher volatility (7.10%) compared to QQQY (7.00%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs QQQY's -19.05%.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSK и QQQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор