Сравнение FSK с O
FSK (FS KKR Capital Corp.) and O (Realty Income Corporation) are both stocks. FSK operates in Asset Management (Financial Services), while O operates in REIT - Retail (Real Estate). Over the past 10 years, FSK returned 2.76%/yr vs 4.89%/yr for O. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSK и O
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у O с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям O по среднегодовой доходности: 2.76% против 4.89% соответственно.
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
O
- 1 день
- 1.31%
- 1 месяц
- 2.40%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 11.57%
- 1 год
- 14.25%
- 3 года*
- 6.59%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.89%
Сравнение доходности по годам FSK и O
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
O Realty Income Corporation | 13.70% | 12.20% | -2.11% | -4.55% | -7.38% | 23.95% | -11.60% | 21.27% | 15.94% | 3.67% |
Correlation
The correlation between FSK and O is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.22 |
The correlation between FSK and O shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSK:
-$0.39
O:
$1.17
FSK:
3.88
O:
7.22
FSK:
$798.00M
O:
$5.92B
FSK:
$172.00M
O:
$3.89B
FSK:
$110.43M
O:
$3.93B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. O — Ранг доходности на риск
FSK
O
Сравнение FSK c O - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Realty Income Corporation (O). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | O | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.15 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.29 | -2.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.12 | -4.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и O
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки O в -48.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и O.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -48.45% | -18.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -11.10% | -39.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -26.49% | -24.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -34.48% | -16.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -48.28% | -18.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -5.94% | -37.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -9.20% | -4.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 4.58% | +28.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и O
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Realty Income Corporation (O) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с O. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | O | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 5.29% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 11.98% | +14.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 16.21% | +14.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 18.92% | +5.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 25.64% | +2.29% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и O
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности O в 5.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
O Realty Income Corporation | 5.16% | 6.19% | 5.37% | 5.33% | 4.68% | 3.87% | 4.51% | 3.69% | 4.19% | 4.45% | 4.18% | 4.41% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и O
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Realty Income Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSK и O
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
O - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
O - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 1.55B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
O - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Realty Income Corporation сообщила о чистой прибыли в -9.17M при выручке в 1.55B, что соответствует чистой рентабельности -0.6%.
Часто задаваемые вопросы
FSK and O have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSK has higher volatility (7.10%) compared to O (5.29%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs O's -48.45%.
O currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и O
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор