Сравнение FSK с JPM
FSK (FS KKR Capital Corp.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FSK in Asset Management, JPM in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FSK returned 2.76%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSK и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям JPM по среднегодовой доходности: 2.76% против 21.02% соответственно.
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 6.82%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 21.89%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам FSK и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FSK and JPM is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.35 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.41 |
Over the past year, the correlation between FSK and JPM has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FSK:
$3.10B
JPM:
$896.00B
FSK:
-$0.39
JPM:
$21.08
FSK:
3.88
JPM:
3.14
FSK:
0.59
JPM:
2.60
FSK:
$798.00M
JPM:
$285.09B
FSK:
$172.00M
JPM:
$173.52B
FSK:
$110.43M
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. JPM — Ранг доходности на риск
FSK
JPM
Сравнение FSK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.18 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 1.42 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.36 | -4.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и JPM
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -76.16% | +8.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -15.47% | -35.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -24.42% | -26.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -38.77% | -12.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -43.63% | -23.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -3.66% | -40.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -17.62% | +4.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 6.54% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и JPM
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 6.35% | +0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 16.67% | +10.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 21.76% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 24.46% | -0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 27.39% | +0.54% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и JPM
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности JPM в 1.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSK и JPM
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FSK and JPM have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSK has higher volatility (7.10%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs JPM's -76.16%.
JPM currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор