Сравнение FSK с GOF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FS KKR Capital Corp. (FSK) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF).
GOF - это активно управляемый фонд от Guggenheim. Фонд был запущен 26 июл. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности FSK и GOF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSK и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -27.89% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -10.50% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у GOF с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 1.64% против 8.35% соответственно.
FSK
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- -1.11%
- С начала года
- -27.89%
- 6 месяцев
- -25.16%
- 1 год
- -42.44%
- 3 года*
- -4.44%
- 5 лет*
- 0.62%
- 10 лет*
- 1.64%
GOF
- 1 день
- 3.47%
- 1 месяц
- -6.66%
- С начала года
- -10.50%
- 6 месяцев
- -19.80%
- 1 год
- -16.95%
- 3 года*
- 2.28%
- 5 лет*
- 0.76%
- 10 лет*
- 8.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. GOF — Ранг доходности на риск
FSK
GOF
Сравнение FSK c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSK | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | -0.81 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.94 | -0.91 | -1.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 0.84 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.72 | -0.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.63 | -1.63 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSK | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.35 | -0.81 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.04 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.43 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.41 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между FSK и GOF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и GOF
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 25.34%, что больше доходности GOF в 19.83%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | 25.34% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.83% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Просадки
Сравнение просадок FSK и GOF
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и GOF.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSK | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -54.66% | -12.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -23.24% | -27.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -32.41% | -18.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -38.50% | -28.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.17% | -20.28% | -27.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -6.96% | -6.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.14% | 10.31% | +15.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и GOF
FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSK | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.94% | 6.45% | +3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.49% | 16.88% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.59% | 21.08% | +10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.44% | 18.71% | +4.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.60% | 19.48% | +8.12% |