PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSK с GOF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSK и GOF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FS KKR Capital Corp. (FSK) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSK и GOF


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSK
FS KKR Capital Corp.
-27.89%-20.38%25.71%33.04%-4.71%41.59%-10.27%33.89%-20.23%-21.23%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
-10.50%-1.92%38.04%-3.04%-5.78%4.90%21.51%10.51%-5.95%22.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSK показывает доходность -27.89%, что значительно ниже, чем у GOF с доходностью -10.50%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям GOF по среднегодовой доходности: 1.64% против 8.35% соответственно.


FSK

1 день
2.31%
1 месяц
-1.11%
С начала года
-27.89%
6 месяцев
-25.16%
1 год
-42.44%
3 года*
-4.44%
5 лет*
0.62%
10 лет*
1.64%

GOF

1 день
3.47%
1 месяц
-6.66%
С начала года
-10.50%
6 месяцев
-19.80%
1 год
-16.95%
3 года*
2.28%
5 лет*
0.76%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


FS KKR Capital Corp.

Guggenheim Strategic Opportunities Fund

Доходность на риск

FSK vs. GOF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSK
Ранг доходности на риск FSK: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSK: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSK: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSK: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSK: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSK: 77
Ранг коэф-та Мартина

GOF
Ранг доходности на риск GOF: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOF: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOF: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOF: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOF: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOF: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSK c GOF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSKGOFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.35

-0.81

-0.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.94

-0.91

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.73

0.84

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.83

-0.72

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.63

-1.63

0.00

FSK vs. GOF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSK на текущий момент составляет -1.35, что ниже коэффициента Шарпа GOF равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSK и GOF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSKGOFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.35

-0.81

-0.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.04

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.06

0.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.08

0.41

-0.33

Корреляция

Корреляция между FSK и GOF составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSK и GOF

Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 25.34%, что больше доходности GOF в 19.83%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSK
FS KKR Capital Corp.
25.34%18.91%13.35%14.77%15.20%11.80%15.46%12.40%16.41%11.68%8.65%9.91%
GOF
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
19.83%16.97%14.32%17.07%14.36%11.93%11.26%12.08%11.96%10.13%11.13%12.98%

Просадки

Сравнение просадок FSK и GOF

Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и GOF.


Загрузка...

Показатели просадок


FSKGOFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.20%

-54.66%

-12.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.01%

-23.24%

-27.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.03%

-32.41%

-18.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.20%

-38.50%

-28.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-48.17%

-20.28%

-27.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-6.96%

-6.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

26.14%

10.31%

+15.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FSK и GOF

FS KKR Capital Corp. (FSK) имеет более высокую волатильность в 9.94% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FSK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSKGOFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.94%

6.45%

+3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.49%

16.88%

+7.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.59%

21.08%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.44%

18.71%

+4.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.60%

19.48%

+8.12%