Сравнение FSK с C
FSK (FS KKR Capital Corp.) and C (Citigroup Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — FSK in Asset Management, C in Banks - Diversified. Over the past 10 years, FSK returned 2.76%/yr vs 16.22%/yr for C. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSK и C
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSK показывает доходность -21.66%, что значительно ниже, чем у C с доходностью 21.02%. За последние 10 лет акции FSK уступали акциям C по среднегодовой доходности: 2.76% против 16.22% соответственно.
FSK
- 1 день
- 2.22%
- 1 месяц
- 3.17%
- С начала года
- -21.66%
- 6 месяцев
- -24.66%
- 1 год
- -38.72%
- 3 года*
- -3.98%
- 5 лет*
- -0.35%
- 10 лет*
- 2.76%
C
- 1 день
- 1.27%
- 1 месяц
- 12.68%
- С начала года
- 21.02%
- 6 месяцев
- 26.32%
- 1 год
- 82.79%
- 3 года*
- 46.87%
- 5 лет*
- 16.80%
- 10 лет*
- 16.22%
Сравнение доходности по годам FSK и C
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSK FS KKR Capital Corp. | -21.66% | -20.38% | 25.71% | 33.04% | -4.71% | 41.59% | -10.27% | 33.89% | -20.23% | -21.23% |
C Citigroup Inc. | 21.02% | 70.38% | 41.93% | 18.98% | -22.09% | 0.93% | -19.70% | 57.82% | -28.49% | 27.03% |
Correlation
The correlation between FSK and C is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 апр. 2014 г. | 0.42 |
The correlation between FSK and C shifts across timeframes, from 0.29 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSK:
$3.10B
C:
$248.34B
FSK:
-$0.39
C:
$8.65
FSK:
3.88
C:
1.51
FSK:
0.59
C:
1.30
FSK:
$798.00M
C:
$171.19B
FSK:
$172.00M
C:
$77.85B
FSK:
$110.43M
C:
$24.12B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSK vs. C — Ранг доходности на риск
FSK
C
Сравнение FSK c C - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FS KKR Capital Corp. (FSK) и Citigroup Inc. (C). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSK | C | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.45 | -0.69 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.76 | 5.64 | -6.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 16.25 | -17.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSK и C
Максимальная просадка FSK за все время составила -67.20%, что меньше максимальной просадки C в -98.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSK и C.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSK | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.20% | -98.00% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.01% | -14.76% | -36.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.03% | -31.31% | -19.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.03% | -44.53% | -6.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.20% | -56.51% | -10.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -62.68% | +18.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.53% | -43.51% | +29.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 32.88% | 5.12% | +27.76% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSK и C
Текущая волатильность для FS KKR Capital Corp. (FSK) составляет 7.10%, в то время как у Citigroup Inc. (C) волатильность равна 8.30%. Это указывает на то, что FSK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с C. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSK | C | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.10% | 8.30% | -1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 23.09% | +3.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.85% | 28.37% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.11% | 29.20% | -5.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.93% | 33.23% | -5.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSK и C
Дивидендная доходность FSK за последние двенадцать месяцев составляет около 23.33%, что больше доходности C в 1.72%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C Citigroup Inc. | 1.72% | 1.99% | 3.10% | 4.04% | 4.51% | 3.38% | 3.31% | 2.40% | 2.96% | 1.29% | 0.71% | 0.31% |
FSK FS KKR Capital Corp. | 23.33% | 18.91% | 13.35% | 14.77% | 15.20% | 11.80% | 15.46% | 12.40% | 16.41% | 11.68% | 8.65% | 9.91% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSK и C
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FS KKR Capital Corp. и Citigroup Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSK и C
FSK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
C - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.76B при выручке в 44.14B, что соответствует валовой рентабельности в 49.3%.
FSK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила об операционной прибыли в -1.57M при выручке в 304.00M, что соответствует операционной рентабельности -0.5%.
C - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.52B при выручке в 44.14B, что соответствует операционной рентабельности 17.0%.
FSK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FS KKR Capital Corp. сообщила о чистой прибыли в 0.00 при выручке в 304.00M, что соответствует чистой рентабельности 0.0%.
C - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Citigroup Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.79B при выручке в 44.14B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FSK and C have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
C has higher volatility (8.30%) compared to FSK (7.10%). In terms of maximum drawdown, FSK dropped -67.20% vs C's -98.00%.
C currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs -1.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSK и C
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор