PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSIAXVOO
Дох-ть с нач. г.6.76%27.15%
Дох-ть за 1 год13.14%39.90%
Дох-ть за 3 года0.29%10.28%
Дох-ть за 5 лет2.26%16.00%
Дох-ть за 10 лет2.86%13.43%
Коэф-т Шарпа3.063.15
Коэф-т Сортино4.844.19
Коэф-т Омега1.641.59
Коэф-т Кальмара1.174.60
Коэф-т Мартина18.5521.00
Индекс Язвы0.64%1.85%
Дневная вол-ть4.01%12.34%
Макс. просадка-17.80%-33.99%
Текущая просадка-0.54%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FSIAX и VOO составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и VOO

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.76%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 27.15%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.86% против 13.43% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
65.09%
609.26%
FSIAX
VOO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и VOO

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии VOO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 4.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.84
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.17
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 18.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.55
VOO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VOO, с текущим значением в 2.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.92
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VOO, с текущим значением в 3.88, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.88
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VOO, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.55
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VOO, с текущим значением в 4.18, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.18
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VOO, с текущим значением в 19.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.08

Сравнение коэффициента Шарпа FSIAX и VOO

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 3.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.06
2.92
FSIAX
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и VOO

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности VOO в 1.23%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.04%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.23%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%1.84%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и VOO

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.54%
0
FSIAX
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и VOO

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.90%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.90%
3.95%
FSIAX
VOO