PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с FSPGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSIAXFSPGX
Дох-ть с нач. г.6.11%26.31%
Дох-ть за 1 год12.14%38.11%
Дох-ть за 3 года0.14%8.63%
Дох-ть за 5 лет2.14%19.12%
Коэф-т Шарпа3.102.42
Коэф-т Сортино5.023.11
Коэф-т Омега1.661.44
Коэф-т Кальмара1.143.06
Коэф-т Мартина19.3512.04
Индекс Язвы0.64%3.34%
Дневная вол-ть3.99%16.66%
Макс. просадка-17.80%-32.66%
Текущая просадка-1.14%-1.45%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между FSIAX и FSPGX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FSPGX

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FSPGX с доходностью 26.31%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
14.01%
FSIAX
FSPGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и FSPGX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSPGX в 0.04%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FSPGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c FSPGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 19.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.35
FSPGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSPGX, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.19
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSPGX, с текущим значением в 2.85, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.85
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSPGX, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.41
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSPGX, с текущим значением в 2.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSPGX, с текущим значением в 10.76, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.76

Сравнение коэффициента Шарпа FSIAX и FSPGX

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FSPGX равному 2.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FSPGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.19
FSIAX
FSPGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FSPGX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FSPGX в 0.44%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.07%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
FSPGX
Fidelity Large Cap Growth Index Fund
0.44%0.73%0.86%0.54%0.74%0.99%1.14%0.99%0.30%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FSPGX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки FSPGX в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FSPGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-1.45%
FSIAX
FSPGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FSPGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSPGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
4.25%
FSIAX
FSPGX