PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSIAXFZROX
Дох-ть с нач. г.6.58%25.87%
Дох-ть за 1 год12.42%38.79%
Дох-ть за 3 года0.28%8.71%
Дох-ть за 5 лет2.23%15.39%
Коэф-т Шарпа3.213.04
Коэф-т Сортино5.204.06
Коэф-т Омега1.691.57
Коэф-т Кальмара1.274.38
Коэф-т Мартина20.0619.82
Индекс Язвы0.64%1.96%
Дневная вол-ть4.01%12.76%
Макс. просадка-17.80%-34.96%
Текущая просадка-0.71%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между FSIAX и FZROX составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FZROX

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у FZROX с доходностью 25.87%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.91%
15.32%
FSIAX
FZROX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и FZROX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 3.21, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.21
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 5.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.69, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.69
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.27, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.001.27
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 20.06, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.06
FZROX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FZROX, с текущим значением в 3.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FZROX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.01
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FZROX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FZROX, с текущим значением в 4.43, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.004.43
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FZROX, с текущим значением в 19.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.41

Сравнение коэффициента Шарпа FSIAX и FZROX

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 3.21, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FZROX равному 3.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.21
3.00
FSIAX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FZROX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FZROX в 1.08%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.05%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.08%1.36%1.57%1.08%1.27%1.45%0.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FZROX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.71%
0
FSIAX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FZROX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.88%, в то время как у Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.88%
4.07%
FSIAX
FZROX