Сравнение FSIAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FSIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIAX или VBR.
Основные характеристики
| FSIAX | VBR | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 6.11% | 19.30% |
| Дох-ть за 1 год | 12.14% | 37.42% |
| Дох-ть за 3 года | 0.14% | 6.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 2.14% | 11.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.80% | 9.57% |
| Коэф-т Шарпа | 3.10 | 2.13 |
| Коэф-т Сортино | 5.02 | 3.05 |
| Коэф-т Омега | 1.66 | 1.38 |
| Коэф-т Кальмара | 1.14 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 19.35 | 12.40 |
| Индекс Язвы | 0.64% | 2.95% |
| Дневная вол-ть | 3.99% | 17.18% |
| Макс. просадка | -17.80% | -62.01% |
| Текущая просадка | -1.14% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между FSIAX и VBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FSIAX и VBR
С начала года, FSIAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 19.30%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.80% против 9.57% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIAX и VBR
FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FSIAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIAX и VBR
Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности VBR в 1.88%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | 4.07% | 4.05% | 3.37% | 2.44% | 3.06% | 3.18% | 3.39% | 2.88% | 3.23% | 3.46% | 5.08% | 4.94% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.88% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% | 1.77% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок FSIAX и VBR
Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FSIAX и VBR
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.77%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.71%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.