Сравнение FSIAX с VBR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR).
FSIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. VBR - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap Value Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности FSIAX и VBR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSIAX и VBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | -0.29% | 8.59% | 5.03% | 8.83% | -12.06% | 3.22% | 7.30% | 10.76% | -2.93% | 7.54% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 3.59% | 9.09% | 12.40% | 16.00% | -9.38% | 28.08% | 5.90% | 22.78% | -12.28% | 11.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FSIAX показывает доходность -0.29%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 3.59%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 3.91% против 10.14% соответственно.
FSIAX
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.76%
- 1 год
- 7.12%
- 3 года*
- 6.28%
- 5 лет*
- 2.38%
- 10 лет*
- 3.91%
VBR
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 3.59%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 19.13%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 7.64%
- 10 лет*
- 10.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSIAX и VBR
FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.
Доходность на риск
FSIAX vs. VBR — Ранг доходности на риск
FSIAX
VBR
Сравнение FSIAX c VBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSIAX | VBR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.11 | 0.93 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.94 | 1.43 | +1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.19 | +0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.95 | 1.37 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | 5.62 | +5.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSIAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | 0.93 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.39 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | 0.47 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 0.40 | +1.13 |
Корреляция
Корреляция между FSIAX и VBR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSIAX и VBR
Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%, что больше доходности VBR в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSIAX Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M | 3.78% | 4.06% | 3.21% | 3.71% | 2.71% | 4.01% | 4.32% | 4.07% | 3.51% | 3.70% | 3.49% | 3.18% |
VBR Vanguard Small-Cap Value ETF | 1.90% | 1.95% | 1.98% | 2.12% | 2.03% | 1.75% | 1.68% | 2.06% | 2.35% | 1.79% | 1.77% | 1.99% |
Просадки
Сравнение просадок FSIAX и VBR
Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки VBR в -61.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и VBR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSIAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.81% | -61.98% | +44.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.66% | -14.18% | +11.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.19% | -24.19% | +8.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -16.19% | -45.28% | +29.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.07% | -5.75% | +3.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.84% | -8.32% | +6.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 3.46% | -2.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSIAX и VBR
Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 1.68%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.40%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSIAX | VBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.68% | 5.40% | -3.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.37% | 11.29% | -8.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.59% | 20.64% | -17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.43% | 19.85% | -15.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.42% | 21.73% | -17.31% |