PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с VBR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и VBR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
15.58%
FSIAX
VBR

Доходность по периодам

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у VBR с доходностью 20.72%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям VBR по среднегодовой доходности: 2.83% против 9.55% соответственно.


FSIAX

С начала года

6.48%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

4.73%

1 год

11.18%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

2.83%

VBR

С начала года

20.72%

1 месяц

7.07%

6 месяцев

15.59%

1 год

33.95%

5 лет (среднегодовая)

12.38%

10 лет (среднегодовая)

9.55%

Основные характеристики


FSIAXVBR
Коэф-т Шарпа2.642.03
Коэф-т Сортино4.142.87
Коэф-т Омега1.541.36
Коэф-т Кальмара1.194.11
Коэф-т Мартина15.2111.38
Индекс Язвы0.67%2.98%
Дневная вол-ть3.87%16.69%
Макс. просадка-17.80%-62.01%
Текущая просадка-0.79%0.00%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и VBR

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии VBR в 0.07%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии VBR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FSIAX и VBR составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c VBR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.642.01
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.142.84
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.36
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.194.26
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.2111.16
FSIAX
VBR

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBR равному 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и VBR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
2.01
FSIAX
VBR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и VBR

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности VBR в 1.86%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.05%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
VBR
Vanguard Small-Cap Value ETF
1.86%2.12%2.03%1.75%1.68%2.06%2.35%1.79%1.77%1.99%1.77%1.87%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и VBR

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки VBR в -62.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и VBR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
0
FSIAX
VBR

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и VBR

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.78%, в то время как у Vanguard Small-Cap Value ETF (VBR) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
5.83%
FSIAX
VBR