PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIAX с FFFFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSIAX с FFFFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSIAX (Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M) and FFFFX (Fidelity Freedom 2040 Fund) are both mutual funds - FSIAX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while FFFFX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FSIAX returned 4.02%/yr vs 11.98%/yr for FFFFX. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. FSIAX charges 0.96%/yr vs 0.75%/yr for FFFFX.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSIAX показывает доходность 3.28%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 12.13%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 4.02% против 11.98% соответственно.

FSIAX

1 день
0.17%
1 месяц
1.16%
С начала года
3.28%
6 месяцев
3.59%
1 год
9.69%
3 года*
7.56%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.02%

FFFFX

1 день
0.56%
1 месяц
4.48%
С начала года
12.13%
6 месяцев
13.76%
1 год
28.02%
3 года*
19.14%
5 лет*
9.53%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSIAX и FFFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		3.28%8.59%5.03%8.83%-12.06%3.22%7.30%10.76%-2.93%7.54%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		12.13%22.01%13.20%20.06%-18.31%16.57%18.24%25.38%-8.94%22.26%

Correlation

The correlation between FSIAX and FFFFX is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2000 г.

0.35

Over the past year, FSIAX and FFFFX have become more correlated (0.73) than their long-term average of 0.35, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M

Fidelity Freedom 2040 Fund

Часто сравнивают с FSIAX:
FSIAX с FSMEXFSIAX с VOOFSIAX с FSPGXFSIAX с FSKAXFSIAX с PRDGXFSIAX с FZROXFSIAX с VBR
Часто сравнивают с FFFFX:
FFFFX с FBIFXFFFFX с FXAIXFFFFX с VOOFFFFX с vtivxFFFFX с IVVFFFFX с OIEJXFFFFX с FELIX

Доходность на риск

FSIAX vs. FFFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIAX
Ранг доходности на риск FSIAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIAX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIAX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIAX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIAX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг доходности на риск FFFFX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIAX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIAXFFFFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.50

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.30
3.46

+0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.47

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

3.27

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.26

14.39

+1.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIAX vs. FFFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFFFX равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIAXFFFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.83

2.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.67

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

0.38

+1.17

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FFFFX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -54.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FFFFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSIAXFFFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-54.10%

+36.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-8.71%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.13%

-14.08%

+9.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-27.21%

+11.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.19%

-30.93%

+14.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-11.14%

+9.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.61%

1.97%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FFFFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 1.41%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSIAXFFFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.41%

3.76%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

9.36%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

11.39%

-7.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

14.37%

-9.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.45%

15.07%

-10.62%

Сравнение комиссий FSIAX и FFFFX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FFFFX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FFFFX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FFFFX в 6.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		6.35%5.07%2.63%1.72%12.33%12.09%5.67%6.69%7.97%4.37%4.05%4.81%
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		4.01%4.06%3.21%3.71%2.71%4.01%4.32%4.07%3.51%3.70%3.49%3.18%

Часто задаваемые вопросы

FSIAX and FFFFX have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FFFFX has higher volatility (3.76%) compared to FSIAX (1.41%). In terms of maximum drawdown, FSIAX dropped -17.81% vs FFFFX's -54.10%.

FSIAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSIAX и FFFFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор