PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSIAXFFFFX
Дох-ть с нач. г.6.11%14.49%
Дох-ть за 1 год12.14%25.83%
Дох-ть за 3 года0.14%-1.53%
Дох-ть за 5 лет2.14%4.58%
Дох-ть за 10 лет2.80%4.44%
Коэф-т Шарпа3.102.38
Коэф-т Сортино5.023.37
Коэф-т Омега1.661.44
Коэф-т Кальмара1.141.04
Коэф-т Мартина19.3515.32
Индекс Язвы0.64%1.68%
Дневная вол-ть3.99%10.79%
Макс. просадка-17.80%-53.24%
Текущая просадка-1.14%-4.78%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FSIAX и FFFFX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FFFFX

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 2.80% против 4.44% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
7.04%
FSIAX
FFFFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и FFFFX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FFFFX в 0.75%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FFFFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.75%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 19.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.35
FFFFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FFFFX, с текущим значением в 2.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FFFFX, с текущим значением в 3.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.36
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FFFFX, с текущим значением в 1.44, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.44
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FFFFX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.06
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FFFFX, с текущим значением в 15.15, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.15

Сравнение коэффициента Шарпа FSIAX и FFFFX

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FFFFX равного 2.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.37
FSIAX
FFFFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FFFFX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности FFFFX в 1.15%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.07%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund
1.15%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%6.23%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FFFFX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-4.78%
FSIAX
FFFFX

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FFFFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 2.57%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
2.57%
FSIAX
FFFFX