PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSIAX с FFFFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIAX с FFFFX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX).

FSIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FFFFX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 сент. 2000 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSIAX или FFFFX.

Корреляция

Корреляция между FSIAX и FFFFX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FFFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSIAX:

1.53

FFFFX:

0.37

Коэф-т Сортино

FSIAX:

2.35

FFFFX:

0.77

Коэф-т Омега

FSIAX:

1.30

FFFFX:

1.11

Коэф-т Кальмара

FSIAX:

1.36

FFFFX:

0.48

Коэф-т Мартина

FSIAX:

5.96

FFFFX:

2.18

Индекс Язвы

FSIAX:

1.03%

FFFFX:

3.41%

Дневная вол-ть

FSIAX:

3.85%

FFFFX:

15.57%

Макс. просадка

FSIAX:

-17.80%

FFFFX:

-53.23%

Текущая просадка

FSIAX:

-0.07%

FFFFX:

-4.35%

Доходность по периодам

С начала года, FSIAX показывает доходность 1.82%, что значительно ниже, чем у FFFFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям FFFFX по среднегодовой доходности: 2.85% против 3.58% соответственно.

FSIAX

С начала года

1.82%

1 месяц

2.18%

6 месяцев

1.94%

1 год

5.92%

5 лет

3.40%

10 лет

2.85%

FFFFX

С начала года

2.85%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

1.39%

1 год

5.93%

5 лет

7.95%

10 лет

3.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSIAX и FFFFX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FFFFX в 0.75%.

FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSIAX и FFFFX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSIAX, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSIAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIAX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
FFFFX
Ранг риск-скорректированной доходности FFFFX, с текущим значением в 5050
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFFFX, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFFFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFFFX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFFFX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFFFX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSIAX c FFFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 1.53, что выше коэффициента Шарпа FFFFX равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FFFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FFFFX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что больше доходности FFFFX в 1.37%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		3.80%3.92%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.40%2.88%3.23%3.46%5.09%
FFFFX
Fidelity Freedom 2040 Fund		1.37%1.41%1.32%2.11%2.27%1.06%1.50%1.68%1.12%1.44%4.38%9.27%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FFFFX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки FFFFX в -53.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FFFFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FFFFX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 1.05%, в то время как у Fidelity Freedom 2040 Fund (FFFFX) волатильность равна 4.74%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FFFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...