PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с PRDGX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSIAXPRDGX
Дох-ть с нач. г.6.11%17.13%
Дох-ть за 1 год12.14%26.86%
Дох-ть за 3 года0.14%7.32%
Дох-ть за 5 лет2.14%12.54%
Дох-ть за 10 лет2.80%12.01%
Коэф-т Шарпа3.102.77
Коэф-т Сортино5.023.87
Коэф-т Омега1.661.51
Коэф-т Кальмара1.144.10
Коэф-т Мартина19.3519.00
Индекс Язвы0.64%1.41%
Дневная вол-ть3.99%9.69%
Макс. просадка-17.80%-49.79%
Текущая просадка-1.14%-0.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между FSIAX и PRDGX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и PRDGX

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у PRDGX с доходностью 17.13%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям PRDGX по среднегодовой доходности: 2.80% против 12.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
9.20%
FSIAX
PRDGX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и PRDGX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии PRDGX в 0.62%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии PRDGX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.62%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c PRDGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 19.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.35
PRDGX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRDGX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRDGX, с текущим значением в 3.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.80
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRDGX, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.51
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRDGX, с текущим значением в 4.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.004.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRDGX, с текущим значением в 18.48, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.48

Сравнение коэффициента Шарпа FSIAX и PRDGX

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 3.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PRDGX равному 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и PRDGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
2.72
FSIAX
PRDGX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и PRDGX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, что больше доходности PRDGX в 0.99%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.07%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
PRDGX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc.
0.99%1.16%1.14%0.78%1.03%1.24%1.76%1.22%1.53%1.78%1.30%1.22%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и PRDGX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки PRDGX в -49.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и PRDGX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-0.96%
FSIAX
PRDGX

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и PRDGX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.77%, в то время как у T. Rowe Price Dividend Growth Fund, Inc. (PRDGX) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
3.27%
FSIAX
PRDGX