PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSIAX с FSMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSIAX с FSMEX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX).

FSIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г.. FSMEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 апр. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSIAX и FSMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		-0.88%8.59%5.03%8.83%-12.06%3.22%7.30%10.76%-2.93%7.54%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		-17.58%8.13%18.37%0.62%-24.84%24.56%30.18%29.58%15.98%26.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSIAX показывает доходность -0.88%, что значительно выше, чем у FSMEX с доходностью -17.58%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 3.85% против 10.46% соответственно.

FSIAX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.66%
С начала года
-0.88%
6 месяцев
0.34%
1 год
6.86%
3 года*
6.07%
5 лет*
2.33%
10 лет*
3.85%

FSMEX

1 день
-0.58%
1 месяц
-11.19%
С начала года
-17.58%
6 месяцев
-11.01%
1 год
-8.83%
3 года*
0.36%
5 лет*
-0.71%
10 лет*
10.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M

Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Часто сравнивают с FSIAX:
FSIAX с FFFFXFSIAX с VOOFSIAX с FSPGXFSIAX с PRDGXFSIAX с FZROXFSIAX с VBRFSIAX с FSKAX
Часто сравнивают с FSMEX:
FSMEX с PRHSXFSMEX с FPHAXFSMEX с XLVFSMEX с FSHCXFSMEX с FXAIXFSMEX с SPYFSMEX с VOO

Сравнение комиссий FSIAX и FSMEX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.

FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio

Доходность на риск

FSIAX vs. FSMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSIAX
Ранг доходности на риск FSIAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSIAX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSIAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSIAX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSIAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSIAX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
FSMEX
Ранг доходности на риск FSMEX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSMEX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSMEX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSMEX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSMEX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSMEX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSIAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSIAXFSMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.04

-0.41

+2.45

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.83

-0.46

+3.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.94

+0.47

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

-0.48

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.68

-1.55

+12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSIAX vs. FSMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 2.04, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного -0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSIAXFSMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.04

-0.41

+2.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

-0.03

+0.56

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.87

0.51

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.53

0.65

+0.88

Корреляция

Корреляция между FSIAX и FSMEX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FSMEX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности FSMEX в 12.78%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M		3.80%4.06%3.21%3.71%2.71%4.01%4.32%4.07%3.51%3.70%3.49%3.18%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio		12.78%10.53%17.04%0.00%1.80%8.12%6.65%1.77%7.47%6.26%5.84%16.35%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FSMEX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.81%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -40.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FSMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSIAXFSMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.81%

-40.34%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.66%

-21.04%

+18.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.19%

-40.34%

+24.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.19%

-40.34%

+24.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.66%

-22.82%

+20.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.84%

-7.66%

+5.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.67%

6.50%

-5.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FSMEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 1.52%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 5.85%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSIAXFSMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.52%

5.85%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.30%

12.32%

-10.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.55%

21.03%

-17.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.42%

20.75%

-16.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.42%

20.59%

-16.17%