PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FSMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.73%
5.92%
FSIAX
FSMEX

Доходность по периодам

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у FSMEX с доходностью 9.80%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 2.83% против 6.21% соответственно.


FSIAX

С начала года

6.48%

1 месяц

0.59%

6 месяцев

4.73%

1 год

11.18%

5 лет (среднегодовая)

2.18%

10 лет (среднегодовая)

2.83%

FSMEX

С начала года

9.80%

1 месяц

1.75%

6 месяцев

5.92%

1 год

20.24%

5 лет (среднегодовая)

3.11%

10 лет (среднегодовая)

6.21%

Основные характеристики


FSIAXFSMEX
Коэф-т Шарпа2.641.31
Коэф-т Сортино4.141.89
Коэф-т Омега1.541.23
Коэф-т Кальмара1.190.54
Коэф-т Мартина15.214.75
Индекс Язвы0.67%4.26%
Дневная вол-ть3.87%15.40%
Макс. просадка-17.80%-43.45%
Текущая просадка-0.79%-23.85%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и FSMEX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FSIAX и FSMEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.641.31
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 4.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.141.88
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.23
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.190.55
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 15.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.214.67
FSIAX
FSMEX

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.64
1.31
FSIAX
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FSMEX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.05%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%9.84%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FSMEX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.79%
-23.85%
FSIAX
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FSMEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.78%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.78%
3.70%
FSIAX
FSMEX