PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSIAX с FSMEX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


FSIAXFSMEX
Дох-ть с нач. г.6.11%9.12%
Дох-ть за 1 год12.14%27.04%
Дох-ть за 3 года0.14%-7.89%
Дох-ть за 5 лет2.14%3.77%
Дох-ть за 10 лет2.80%6.52%
Коэф-т Шарпа3.101.64
Коэф-т Сортино5.022.33
Коэф-т Омега1.661.29
Коэф-т Кальмара1.140.61
Коэф-т Мартина19.356.14
Индекс Язвы0.64%4.24%
Дневная вол-ть3.99%15.86%
Макс. просадка-17.80%-43.45%
Текущая просадка-1.14%-24.32%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между FSIAX и FSMEX составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSIAX и FSMEX

С начала года, FSIAX показывает доходность 6.11%, что значительно ниже, чем у FSMEX с доходностью 9.12%. За последние 10 лет акции FSIAX уступали акциям FSMEX по среднегодовой доходности: 2.80% против 6.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.56%
7.32%
FSIAX
FSMEX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSIAX и FSMEX

FSIAX берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии FSMEX в 0.68%.


FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
График комиссии FSIAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.96%
График комиссии FSMEX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSIAX c FSMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) и Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSIAX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSIAX, с текущим значением в 3.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSIAX, с текущим значением в 5.02, в сравнении с широким рынком0.005.0010.005.02
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSIAX, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.66
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSIAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSIAX, с текущим значением в 19.35, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0019.35
FSMEX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSMEX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.98
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FSMEX, с текущим значением в 2.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.78
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FSMEX, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FSMEX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.75
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FSMEX, с текущим значением в 7.26, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.26

Сравнение коэффициента Шарпа FSIAX и FSMEX

Показатель коэффициента Шарпа FSIAX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа FSMEX равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSIAX и FSMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.10
1.98
FSIAX
FSMEX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSIAX и FSMEX

Дивидендная доходность FSIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.07%, тогда как FSMEX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSIAX
Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M
4.07%4.05%3.37%2.44%3.06%3.18%3.39%2.88%3.23%3.46%5.08%4.94%
FSMEX
Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.18%0.00%11.71%5.17%9.84%

Просадки

Сравнение просадок FSIAX и FSMEX

Максимальная просадка FSIAX за все время составила -17.80%, что меньше максимальной просадки FSMEX в -43.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSIAX и FSMEX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.14%
-24.32%
FSIAX
FSMEX

Волатильность

Сравнение волатильности FSIAX и FSMEX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor Strategic Income Fund Class M (FSIAX) составляет 0.77%, в то время как у Fidelity Select Medical Technology and Devices Portfolio (FSMEX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что FSIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.77%
4.10%
FSIAX
FSMEX