PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSHBX с VEMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSHBX с VEMAX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSHBX (Fidelity Short-Term Bond Fund) and VEMAX (Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares) are both mutual funds - FSHBX is a Total Bond Market fund managed by Fidelity, while VEMAX is a Emerging Markets Equities fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, FSHBX returned 2.12%/yr vs 8.90%/yr for VEMAX. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. FSHBX charges 0.45%/yr vs 0.14%/yr for VEMAX.

Доходность

Сравнение доходности FSHBX и VEMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSHBX показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у VEMAX с доходностью 12.58%. За последние 10 лет акции FSHBX уступали акциям VEMAX по среднегодовой доходности: 2.12% против 8.90% соответственно.

FSHBX

1 день
0.00%
1 месяц
0.22%
С начала года
0.56%
6 месяцев
1.00%
1 год
3.50%
3 года*
4.78%
5 лет*
2.24%
10 лет*
2.12%

VEMAX

1 день
-1.22%
1 месяц
2.24%
С начала года
12.58%
6 месяцев
13.96%
1 год
29.94%
3 года*
18.14%
5 лет*
5.20%
10 лет*
8.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSHBX и VEMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		0.56%5.49%4.73%5.35%-3.86%-0.92%3.59%4.20%1.21%1.16%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		12.58%24.76%11.34%8.82%-17.79%0.85%15.24%20.29%-14.59%31.37%

Correlation

The correlation between FSHBX and VEMAX is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2006 г.

-0.09

The correlation between FSHBX and VEMAX shifts across timeframes, from -0.09 (all time) to 0.11 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Short-Term Bond Fund

Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с FSHBX:
FSHBX с FXNAXFSHBX с FCNVXFSHBX с FJRLXFSHBX с BSVFSHBX с SPAXXFSHBX с SCHOFSHBX с VBIRX
Часто сравнивают с VEMAX:
VEMAX с VWOVEMAX с VTMGXVEMAX с VFIAXVEMAX с FPADXVEMAX с FEMKXVEMAX с FSPSXVEMAX с VINEX

Доходность на риск

FSHBX vs. VEMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSHBX
Ранг доходности на риск FSHBX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSHBX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSHBX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSHBX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSHBX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSHBX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VEMAX
Ранг доходности на риск VEMAX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEMAX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEMAX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEMAX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSHBX c VEMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSHBXVEMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.91
2.17

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.00

+0.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.21

2.83

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.12

10.53

+1.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSHBX vs. VEMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSHBX на текущий момент составляет 1.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEMAX равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSHBX и VEMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSHBXVEMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.91

2.17

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.02

0.34

+0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.15

0.54

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.49

0.29

+1.20

Просадки

Сравнение просадок FSHBX и VEMAX

Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки VEMAX в -66.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и VEMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSHBXVEMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.80%

-66.45%

+57.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-11.05%

+9.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.17%

-15.78%

+14.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.36%

-32.55%

+26.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.51%

-36.11%

+29.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-1.22%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.04%

-16.12%

+15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.31%

2.96%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности FSHBX и VEMAX

Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.62%, в то время как у Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares (VEMAX) волатильность равна 5.21%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSHBXVEMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.62%

5.21%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.42%

11.87%

-10.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97%

14.37%

-12.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.21%

15.39%

-13.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.86%

16.46%

-14.60%

Сравнение комиссий FSHBX и VEMAX

FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VEMAX в 0.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSHBX и VEMAX

Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.17%, что больше доходности VEMAX в 2.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSHBX
Fidelity Short-Term Bond Fund		4.17%4.26%4.00%3.00%0.83%1.04%2.62%2.13%1.78%1.27%1.12%0.88%
VEMAX
Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund Admiral Shares		2.36%2.74%3.13%3.47%4.05%2.57%1.87%3.20%2.85%2.31%2.51%3.25%

Часто задаваемые вопросы

FSHBX and VEMAX have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEMAX has higher volatility (5.21%) compared to FSHBX (0.62%). In terms of maximum drawdown, FSHBX dropped -8.80% vs VEMAX's -66.45%.

VEMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSHBX и VEMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор