Сравнение FSHBX с VBMPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX).
FSHBX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 сент. 1986 г.. VBMPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 5 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHBX и VBMPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHBX и VBMPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | -0.08% | 5.49% | 4.73% | 5.35% | -3.86% | -0.92% | 3.59% | 4.20% | 1.21% | 1.16% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | -0.28% | 7.18% | 1.27% | 5.75% | -13.14% | -1.95% | 7.75% | 8.74% | -0.24% | 3.58% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHBX показывает доходность -0.08%, что значительно выше, чем у VBMPX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FSHBX превзошли акции VBMPX по среднегодовой доходности: 2.10% против 1.62% соответственно.
FSHBX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -0.70%
- С начала года
- -0.08%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 3.58%
- 3 года*
- 4.63%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- 2.10%
VBMPX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.63%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.68%
- 3 года*
- 3.53%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHBX и VBMPX
FSHBX берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VBMPX в 0.03%.
Доходность на риск
FSHBX vs. VBMPX — Ранг доходности на риск
FSHBX
VBMPX
Сравнение FSHBX c VBMPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) и Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHBX | VBMPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.81 | 0.93 | +0.89 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.13 | 1.34 | +1.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.16 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.67 | +1.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.53 | 4.72 | +8.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHBX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.81 | 0.93 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 0.03 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.14 | 0.33 | +0.82 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.49 | 0.51 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между FSHBX и VBMPX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHBX и VBMPX
Дивидендная доходность FSHBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности VBMPX в 3.62%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHBX Fidelity Short-Term Bond Fund | 3.88% | 4.26% | 4.00% | 3.00% | 0.83% | 1.04% | 2.62% | 2.13% | 1.78% | 1.27% | 1.12% | 0.88% |
VBMPX Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares | 3.62% | 3.88% | 3.69% | 3.11% | 2.61% | 1.81% | 2.41% | 2.75% | 2.58% | 2.58% | 2.55% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок FSHBX и VBMPX
Максимальная просадка FSHBX за все время составила -8.80%, что меньше максимальной просадки VBMPX в -18.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHBX и VBMPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHBX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.80% | -18.90% | +10.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.17% | -2.73% | +1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.36% | -18.12% | +11.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.51% | -18.90% | +12.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.82% | -2.93% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.05% | -3.54% | +2.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.30% | 0.97% | -0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHBX и VBMPX
Текущая волатильность для Fidelity Short-Term Bond Fund (FSHBX) составляет 0.60%, в то время как у Vanguard Total Bond Market Index Fund Institutional Plus Shares (VBMPX) волатильность равна 1.55%. Это указывает на то, что FSHBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VBMPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHBX | VBMPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.60% | 1.55% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.32% | 2.59% | -1.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.07% | 4.36% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.18% | 5.99% | -3.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.84% | 4.97% | -3.13% |