PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с SOXQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSELX с SOXQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSELX (Fidelity Select Semiconductors Portfolio) and SOXQ (Invesco PHLX Semiconductor ETF) are both Semiconductors funds. Over the past 3 years, FSELX returned 69.11%/yr vs 59.09%/yr for SOXQ. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. FSELX charges 0.68%/yr vs 0.19%/yr for SOXQ.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и SOXQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSELX показывает доходность 86.42%, что значительно ниже, чем у SOXQ с доходностью 92.48%.

FSELX

1 день
0.46%
1 месяц
23.91%
С начала года
86.42%
6 месяцев
84.56%
1 год
162.37%
3 года*
69.11%
5 лет*
46.37%
10 лет*
39.28%

SOXQ

1 день
-2.15%
1 месяц
24.08%
С начала года
92.48%
6 месяцев
89.00%
1 год
171.59%
3 года*
59.09%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSELX и SOXQ

2026 (YTD)20252024202320222021
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		86.42%52.17%49.68%78.49%-35.27%36.64%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		92.48%43.11%20.16%66.74%-35.59%24.82%

Correlation

The correlation between FSELX and SOXQ is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 июн. 2021 г.

0.97

The correlation between FSELX and SOXQ has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Invesco PHLX Semiconductor ETF

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с SOXQ:
SOXQ с SOXXSOXQ с SMHSOXQ с SPYSOXQ с QQQSOXQ с QQQMSOXQ с VGTSOXQ с CHPS

Доходность на риск

FSELX vs. SOXQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9999
Ранг коэф-та Мартина
SOXQ
Ранг доходности на риск SOXQ: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXQ: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXQ: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXQ: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXQ: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c SOXQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXSOXQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
5.17
5.11

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.11
5.02

+0.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.69

1.69

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

11.73

11.08

+0.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

45.05

42.47

+2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. SOXQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 5.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOXQ равному 5.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и SOXQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXSOXQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.17

5.11

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.12

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.96

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FSELX и SOXQ

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки SOXQ в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и SOXQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSELXSOXQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-46.01%

-36.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.38%

-15.59%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.31%

-39.36%

+3.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.15%

+2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.70%

-12.95%

-15.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

4.06%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и SOXQ

Текущая волатильность для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) составляет 11.98%, в то время как у Invesco PHLX Semiconductor ETF (SOXQ) волатильность равна 13.55%. Это указывает на то, что FSELX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSELXSOXQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.98%

13.55%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.42%

26.81%

-1.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.72%

33.80%

-1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.96%

36.38%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.06%

36.38%

-1.32%

Сравнение комиссий FSELX и SOXQ

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии SOXQ в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и SOXQ

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.79%, что больше доходности SOXQ в 0.26%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		8.79%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
SOXQ
Invesco PHLX Semiconductor ETF		0.26%0.50%0.68%0.87%1.36%0.72%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FSELX and SOXQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SOXQ has higher volatility (13.55%) compared to FSELX (11.98%). In terms of maximum drawdown, FSELX dropped -82.54% vs SOXQ's -46.01%.

FSELX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 5.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSELX и SOXQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор