PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSELX с FNILX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSELX с FNILX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX).

FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г.. FNILX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSELX и FNILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSELX и FNILX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		0.00%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-17.08%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-7.30%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%

Доходность по периодам

FSELX

1 день
-4.27%
1 месяц
-9.75%
С начала года
0.00%
6 месяцев
7.40%
1 год
85.27%
3 года*
43.05%
5 лет*
30.67%
10 лет*
31.42%

FNILX

1 день
-0.35%
1 месяц
-7.60%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-5.00%
1 год
14.41%
3 года*
17.43%
5 лет*
11.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Часто сравнивают с FSELX:
FSELX с SMHFSELX с SOXXFSELX с FSPTXFSELX с FXAIXFSELX с VITAXFSELX с QQQFSELX с VOO
Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC

Сравнение комиссий FSELX и FNILX

FSELX берет комиссию в 0.68%, что несколько больше комиссии FNILX в 0.00%.

FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FSELX vs. FNILX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSELX c FNILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) и Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSELXFNILXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.07

0.83

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.72

1.28

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.38

1.20

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.58

1.04

+3.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.71

5.01

+13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSELX vs. FNILX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSELX на текущий момент составляет 2.07, что выше коэффициента Шарпа FNILX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSELX и FNILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSELXFNILXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07

0.83

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.65

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.64

-0.14

Корреляция

Корреляция между FSELX и FNILX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSELX и FNILX

Дивидендная доходность FSELX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.11%, что больше доходности FNILX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio		11.11%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.09%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSELX и FNILX

Максимальная просадка FSELX за все время составила -82.54%, что больше максимальной просадки FNILX в -33.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSELX и FNILX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSELXFNILXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.54%

-33.76%

-48.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.23%

-12.18%

-5.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-46.37%

-25.40%

-20.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.38%

-9.01%

-5.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-28.82%

-5.47%

-23.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.21%

2.54%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSELX и FNILX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) имеет более высокую волатильность в 10.47% по сравнению с Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что FSELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSELXFNILXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.47%

4.23%

+6.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.91%

9.14%

+15.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.89%

18.26%

+22.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.58%

17.22%

+21.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.71%

20.17%

+14.54%