Сравнение FSEC с TUA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA).
FSEC и TUA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. TUA - это активно управляемый фонд от Simplify. Фонд был запущен 14 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FSEC и TUA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSEC и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.46% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | 0.78% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -3.40% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -3.40%.
FSEC
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.64%
- 1 год
- 4.79%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -3.40%
- 6 месяцев
- -3.08%
- 1 год
- -0.70%
- 3 года*
- -1.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSEC и TUA
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Доходность на риск
FSEC vs. TUA — Ранг доходности на риск
FSEC
TUA
Сравнение FSEC c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | -0.09 | +0.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | -0.08 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.34 | -0.10 | +1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.65 | -0.29 | +3.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | -0.09 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.08 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между FSEC и TUA составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и TUA
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TUA в 3.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.75% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и TUA
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и TUA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -15.85% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -6.04% | +1.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.60% | -8.17% | +6.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -8.35% | +1.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.50% | 2.12% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и TUA
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.90%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 3.08%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.90% | 3.08% | -1.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.38% | 4.61% | -1.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.42% | 7.65% | -1.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.72% | 10.93% | -4.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.68% | 10.93% | -4.25% |