Сравнение FSEC с TUA
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSEC returned 4.79%/yr vs -0.88%/yr for TUA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.38%.
FSEC
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 0.70%
- 6 месяцев
- 0.93%
- 1 год
- 6.85%
- 3 года*
- 4.79%
- 5 лет*
- 0.48%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- -0.39%
- 1 месяц
- -0.91%
- С начала года
- -5.38%
- 6 месяцев
- -5.28%
- 1 год
- -1.78%
- 3 года*
- -0.88%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEC и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 0.70% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | 0.78% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.38% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.81% |
Correlation
The correlation between FSEC and TUA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between FSEC and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. TUA — Ранг доходности на риск
FSEC
TUA
Сравнение FSEC c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSEC | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 0.96 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | -0.27 | +2.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | -0.71 | +8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.29 | -0.26 | +1.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | -0.13 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FSEC и TUA
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -15.85% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -6.68% | +4.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -9.14% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.36% | -10.05% | +8.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.63% | -8.37% | +1.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 2.53% | -1.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и TUA
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.50%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 1.95%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.50% | 1.95% | -0.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.11% | 4.84% | -1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.33% | 6.85% | -1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 10.76% | -4.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.61% | 10.76% | -4.15% |
Сравнение комиссий FSEC и TUA
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и TUA
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности TUA в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.45% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and TUA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (1.95%) compared to FSEC (1.50%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, FSEC leads with 4.79% vs -0.88% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSEC has performed better with a 4.79% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.56% for TUA.
They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.16% for TUA.
FSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.29 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор