Сравнение FSEC с TUA
FSEC (Fidelity Investment Grade Securitized ETF) and TUA (Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF) are both Intermediate Core Bond funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, FSEC returned 4.91%/yr vs 0.02%/yr for TUA. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSEC charges 0.36%/yr vs 0.16%/yr for TUA.
Доходность
Сравнение доходности FSEC и TUA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSEC показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у TUA с доходностью -5.56%.
FSEC
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 4.91%
- 5 лет*
- 0.58%
- 10 лет*
- —
TUA
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- -5.56%
- 6 месяцев
- -5.27%
- 1 год
- -3.62%
- 3 года*
- 0.02%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSEC и TUA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 1.14% | 8.33% | 2.40% | 5.22% | 1.35% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | -5.56% | 7.27% | -3.59% | -2.04% | -0.83% |
Correlation
The correlation between FSEC and TUA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 нояб. 2022 г. | 0.71 |
The correlation between FSEC and TUA has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSEC vs. TUA — Ранг доходности на риск
FSEC
TUA
Сравнение FSEC c TUA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSEC | TUA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.46 | -0.49 | +2.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.70 | -1.23 | +7.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSEC и TUA
Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки TUA в -15.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и TUA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.97% | -15.85% | -2.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.52% | -7.37% | +4.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.32% | -9.14% | +1.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.97% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.93% | -10.22% | +9.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.58% | -8.39% | +1.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.92% | 2.96% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSEC и TUA
Текущая волатильность для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) составляет 1.29%, в то время как у Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF (TUA) волатильность равна 2.76%. Это указывает на то, что FSEC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TUA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSEC | TUA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.29% | 2.76% | -1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 5.31% | -2.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.29% | 7.02% | -1.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.78% | 10.75% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.60% | 10.75% | -4.15% |
Сравнение комиссий FSEC и TUA
FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии TUA в 0.16%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSEC и TUA
Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности TUA в 3.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSEC Fidelity Investment Grade Securitized ETF | 4.43% | 4.22% | 3.22% | 3.41% | 2.21% | 0.96% |
TUA Simplify Short Term Treasury Futures Strategy ETF | 3.56% | 3.84% | 5.19% | 4.83% | 0.15% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSEC and TUA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TUA has higher volatility (2.76%) compared to FSEC (1.29%). In terms of maximum drawdown, FSEC dropped -17.97% vs TUA's -15.85%.
On 3-year performance, FSEC leads with 4.91% vs 0.02% for TUA. On fees, TUA is cheaper at 0.16% per year. On volatility, FSEC has been the lower-risk option at 1.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, FSEC has performed better with a 4.91% return vs 0.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TUA is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.36% for FSEC.
FSEC has the higher dividend yield at 4.43%, compared with 3.56% for TUA.
They also come from different issuers: Fidelity and Simplify. Their fees differ too: 0.36% for FSEC and 0.16% for TUA.
FSEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSEC и TUA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор