PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с JBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с JBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

FSEC и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и JBND

2026 (YTD)202520242023
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.46%8.33%2.40%8.52%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		0.14%8.21%3.19%7.76%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у JBND с доходностью 0.14%.

FSEC

1 день
0.19%
1 месяц
-1.15%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.64%
1 год
4.79%
3 года*
4.61%
5 лет*
0.48%
10 лет*
—

JBND

1 день
0.03%
1 месяц
-1.40%
С начала года
0.14%
6 месяцев
1.25%
1 год
4.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Jpmorgan Active Bond ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с RITM
Часто сравнивают с JBND:
JBND с BNDJBND с JPIEJBND с FBNDJBND с AGGJBND с CDXJBND с VNLAJBND с BUCK

Сравнение комиссий FSEC и JBND

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Доходность на риск

FSEC vs. JBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3737
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг доходности на риск JBND: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JBND: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECJBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.75

1.11

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.60

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.20

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.89

-0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.65

5.12

-1.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. JBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JBND равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECJBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

1.11

-0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.06

1.61

-1.55

Корреляция

Корреляция между FSEC и JBND составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и JBND

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что сопоставимо с доходностью JBND в 4.41%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.41%4.42%4.58%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и JBND

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и JBND.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECJBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-4.48%

-13.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.64%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.60%

-1.83%

+0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-1.11%

-5.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.98%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и JBND

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.90% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECJBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.90%

1.67%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

2.65%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

4.29%

+2.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

4.91%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

4.91%

+1.77%