PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с JBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с JBND

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

FSEC и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или JBND.

Корреляция

Корреляция между FSEC и JBND составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FSEC и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

0.75

JBND:

1.18

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.19

JBND:

1.90

Коэф-т Омега

FSEC:

1.14

JBND:

1.22

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.53

JBND:

1.45

Коэф-т Мартина

FSEC:

2.48

JBND:

3.30

Индекс Язвы

FSEC:

2.40%

JBND:

1.97%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.27%

JBND:

5.05%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

JBND:

-4.48%

Текущая просадка

FSEC:

-4.92%

JBND:

-1.77%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 2.25%, что значительно ниже, чем у JBND с доходностью 2.44%.

FSEC

С начала года

2.25%

1 месяц

0.14%

6 месяцев

2.21%

1 год

5.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBND

С начала года

2.44%

1 месяц

-0.03%

6 месяцев

2.52%

1 год

6.12%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSEC и JBND

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и JBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.75, что ниже коэффициента Шарпа JBND равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и JBND

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.12%, что меньше доходности JBND в 4.46%

TTM2024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		3.12%3.22%3.41%2.21%0.96%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.46%4.59%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и JBND

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и JBND

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 2.04% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...