PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FSEC с JBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с JBND

Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND).

FSEC и JBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. JBND - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 11 окт. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FSEC или JBND.

Корреляция

Корреляция между FSEC и JBND составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.1

Доходность

Сравнение доходности FSEC и JBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.41%
14.61%
FSEC
JBND

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSEC:

1.14

JBND:

1.69

Коэф-т Сортино

FSEC:

1.64

JBND:

2.52

Коэф-т Омега

FSEC:

1.20

JBND:

1.30

Коэф-т Кальмара

FSEC:

0.68

JBND:

1.89

Коэф-т Мартина

FSEC:

3.64

JBND:

4.39

Индекс Язвы

FSEC:

2.32%

JBND:

1.93%

Дневная вол-ть

FSEC:

7.44%

JBND:

5.03%

Макс. просадка

FSEC:

-17.97%

JBND:

-4.48%

Текущая просадка

FSEC:

-4.26%

JBND:

-1.17%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSEC показывает доходность 2.96%, а JBND немного выше – 3.06%.

FSEC

С начала года

2.96%

1 месяц

0.34%

6 месяцев

2.17%

1 год

9.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

JBND

С начала года

3.06%

1 месяц

0.68%

6 месяцев

2.50%

1 год

9.09%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FSEC и JBND

FSEC берет комиссию в 0.36%, что несколько больше комиссии JBND в 0.30%.

FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF
График комиссии FSEC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSEC: 0.36%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF
График комиссии JBND с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
JBND: 0.30%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSEC и JBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг риск-скорректированной доходности FSEC, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Мартина
JBND
Ранг риск-скорректированной доходности JBND, с текущим значением в 9090
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JBND, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JBND, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JBND, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JBND, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSEC c JBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Jpmorgan Active Bond ETF (JBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа FSEC, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
FSEC: 1.14
JBND: 1.69
Коэффициент Сортино FSEC, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSEC: 1.64
JBND: 2.52
Коэффициент Омега FSEC, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
FSEC: 1.20
JBND: 1.30
Коэффициент Кальмара FSEC, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSEC: 1.62
JBND: 1.89
Коэффициент Мартина FSEC, с текущим значением в 3.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
FSEC: 3.64
JBND: 4.39

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа JBND равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и JBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.14
1.69
FSEC
JBND

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и JBND

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности JBND в 4.43%

TTM2024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		3.06%3.22%3.41%2.21%0.96%
JBND
Jpmorgan Active Bond ETF		4.43%4.59%1.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и JBND

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки JBND в -4.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и JBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.10%
-1.17%
FSEC
JBND

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и JBND

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Jpmorgan Active Bond ETF (JBND) с волатильностью 2.03%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3.67%
2.03%
FSEC
JBND