PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSEC с JSI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSEC с JSI

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI).

FSEC и JSI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSEC - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г.. JSI - это активно управляемый фонд от Janus Henderson. Фонд был запущен 8 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FSEC и JSI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSEC и JSI

2026 (YTD)202520242023
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		0.26%8.33%2.40%7.61%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		0.41%6.46%7.27%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, FSEC показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у JSI с доходностью 0.41%.

FSEC

1 день
-0.11%
1 месяц
-1.79%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.94%
1 год
5.28%
3 года*
4.54%
5 лет*
0.45%
10 лет*
—

JSI

1 день
0.17%
1 месяц
-1.02%
С начала года
0.41%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.76%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Janus Henderson Securitized Income ETF

Часто сравнивают с FSEC:
FSEC с FBNDFSEC с VMBSFSEC с FAGIXFSEC с BIVFSEC с BSVFSEC с AGGFSEC с JBND
Часто сравнивают с JSI:
JSI с EVLNJSI с BSJRJSI с AOHYJSI с JPIEJSI с VEMYJSI с JOJOJSI с UYLD

Сравнение комиссий FSEC и JSI

FSEC берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JSI в 0.50%.

JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF

Доходность на риск

FSEC vs. JSI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSEC
Ранг доходности на риск FSEC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSEC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSEC: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSEC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSEC: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSEC: 3939
Ранг коэф-та Мартина
JSI
Ранг доходности на риск JSI: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSI: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSI: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSI: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSEC c JSI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) и Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSECJSIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.64

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

2.21

-1.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.34

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.09

-0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.57

8.60

-5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSEC vs. JSI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSEC на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа JSI равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSEC и JSI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSECJSIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.64

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.05

2.54

-2.49

Корреляция

Корреляция между FSEC и JSI составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSEC и JSI

Дивидендная доходность FSEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что меньше доходности JSI в 6.27%

TTM20252024202320222021
FSEC
Fidelity Investment Grade Securitized ETF		4.43%4.22%3.22%3.41%2.21%0.96%
JSI
Janus Henderson Securitized Income ETF		6.27%5.80%6.16%0.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSEC и JSI

Максимальная просадка FSEC за все время составила -17.97%, что больше максимальной просадки JSI в -2.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSEC и JSI.

Загрузка...

Показатели просадок

FSECJSIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.97%

-2.31%

-15.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-2.31%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.79%

-1.02%

-0.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.82%

-0.33%

-6.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.50%

0.56%

+0.94%

Волатильность

Сравнение волатильности FSEC и JSI

Fidelity Investment Grade Securitized ETF (FSEC) имеет более высокую волатильность в 1.92% по сравнению с Janus Henderson Securitized Income ETF (JSI) с волатильностью 0.93%. Это указывает на то, что FSEC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSECJSIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.92%

0.93%

+0.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.38%

1.48%

+1.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.42%

2.92%

+3.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.72%

2.93%

+3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.68%

2.93%

+3.75%