Сравнение FSDAX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDAX и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | -3.56% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -4.42% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность -3.56%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -4.42%. За последние 10 лет акции FSDAX превзошли акции VOO по среднегодовой доходности: 14.95% против 14.05% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -14.26%
- С начала года
- -3.56%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 34.57%
- 3 года*
- 23.65%
- 5 лет*
- 15.00%
- 10 лет*
- 14.95%
VOO
- 1 день
- 2.86%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -4.42%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 17.67%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- 11.75%
- 10 лет*
- 14.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDAX и VOO
FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Доходность на риск
FSDAX vs. VOO — Ранг доходности на риск
FSDAX
VOO
Сравнение FSDAX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDAX | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 1.50 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.23 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.96 | 1.53 | +0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.81 | 7.29 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.48 | 0.98 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | 0.70 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.78 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между FSDAX и VOO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и VOO
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.65%, что больше доходности VOO в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.65% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.19% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и VOO
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -33.99% | -26.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -11.98% | -4.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -24.52% | +1.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -33.99% | -13.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.13% | -6.29% | -9.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -3.72% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.52% | +1.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и VOO
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.71% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.29%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDAX | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.71% | 5.29% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 9.44% | +6.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.22% | 18.10% | +5.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.92% | 16.82% | +3.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.07% | 17.99% | +4.08% |