PortfoliosLab logo
Сравнение FSDAX с FXAIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и FXAIX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FXAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%350.00%400.00%450.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
205.15%
423.86%
FSDAX
FXAIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.74

FXAIX:

0.53

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.12

FXAIX:

0.87

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.16

FXAIX:

1.13

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

1.06

FXAIX:

0.55

Коэф-т Мартина

FSDAX:

3.93

FXAIX:

2.29

Индекс Язвы

FSDAX:

4.36%

FXAIX:

4.55%

Дневная вол-ть

FSDAX:

23.10%

FXAIX:

19.55%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

FXAIX:

-33.79%

Текущая просадка

FSDAX:

-2.67%

FXAIX:

-9.89%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FXAIX с доходностью -5.72%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FXAIX по среднегодовой доходности: 5.54% против 11.95% соответственно.


FSDAX

С начала года

9.20%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.00%

1 год

16.90%

5 лет

9.90%

10 лет

5.54%

FXAIX

С начала года

-5.72%

1 месяц

-2.90%

6 месяцев

-4.27%

1 год

9.76%

5 лет

15.73%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и FXAIX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FXAIX в 0.02%.


График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии FXAIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FXAIX: 0.02%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и FXAIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FXAIX
Ранг риск-скорректированной доходности FXAIX, с текущим значением в 6363
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FXAIX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXAIX, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXAIX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXAIX, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c FXAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity 500 Index Fund (FXAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 0.74
FXAIX: 0.53
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.12
FXAIX: 0.87
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDAX: 1.16
FXAIX: 1.13
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.06
FXAIX: 0.55
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDAX: 3.93
FXAIX: 2.29

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FXAIX равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FXAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.53
FSDAX
FXAIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FXAIX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FXAIX в 1.35%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
4.05%0.79%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%
FXAIX
Fidelity 500 Index Fund
1.35%1.25%1.45%1.69%1.22%1.60%1.95%2.07%1.81%2.01%2.56%2.63%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FXAIX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FXAIX в -33.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FXAIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-9.89%
FSDAX
FXAIX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FXAIX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Fidelity 500 Index Fund (FXAIX) с волатильностью 14.39%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
14.39%
FSDAX
FXAIX