PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с XAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDAX с XAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. XAR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Aerospace & Defense Select Industry. Фонд был запущен 28 сент. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDAX и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		0.15%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		7.80%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 15.39% против 18.34% соответственно.

FSDAX

1 день
3.85%
1 месяц
-12.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.83%
1 год
38.75%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.72%
10 лет*
15.39%

XAR

1 день
2.35%
1 месяц
-10.28%
С начала года
7.80%
6 месяцев
10.02%
1 год
61.14%
3 года*
31.26%
5 лет*
16.10%
10 лет*
18.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROXFSDAX с FSPGX
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с DFENXAR с LMT

Сравнение комиссий FSDAX и XAR

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Доходность на риск

FSDAX vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXXARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

2.17

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

2.84

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

3.62

-1.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

12.65

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

2.17

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.71

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.76

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.84

-0.21

Корреляция

Корреляция между FSDAX и XAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и XAR

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности XAR в 0.34%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.48%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.34%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и XAR

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и XAR.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDAXXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-46.37%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-17.22%

+1.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-32.40%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-46.37%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-11.16%

-1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.76%

-3.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

4.93%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и XAR

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 8.46%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 10.57%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDAXXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

10.57%

-2.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

21.39%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

28.34%

-4.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

22.93%

-2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

24.35%

-2.25%