PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с XAR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSDAX с XAR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and XAR (SPDR S&P Aerospace & Defense ETF) are both funds - FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while XAR is a Aerospace & Defense fund tracking the S&P Aerospace & Defense Select Industry Index. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 18.01%/yr for XAR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.35%/yr for XAR.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у XAR с доходностью 13.40%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 15.44% против 18.01% соответственно.

FSDAX

1 день
-0.94%
1 месяц
6.67%
С начала года
6.65%
6 месяцев
13.89%
1 год
25.92%
3 года*
28.42%
5 лет*
16.23%
10 лет*
15.44%

XAR

1 день
-2.08%
1 месяц
7.34%
С начала года
13.40%
6 месяцев
20.10%
1 год
41.33%
3 года*
34.11%
5 лет*
16.26%
10 лет*
18.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSDAX и XAR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		6.65%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-6.83%34.15%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		13.40%46.15%23.32%23.79%-5.02%2.31%6.18%39.33%-4.58%33.00%

Correlation

The correlation between FSDAX and XAR is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2011 г.

0.88

The correlation between FSDAX and XAR has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

SPDR S&P Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FZROXFSDAX с ROKT
Часто сравнивают с XAR:
XAR с ITAXAR с PPAXAR с SHLDXAR с VOOXAR с UFOXAR с DFENXAR с ROKT

Доходность на риск

FSDAX vs. XAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
XAR
Ранг доходности на риск XAR: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAR: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXXARDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28
1.55

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
2.21

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.67

2.41

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.87

6.85

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. XAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXXARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.28

1.55

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.70

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.73

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.85

-0.21

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и XAR

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и XAR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSDAXXARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-46.37%

-14.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-17.22%

+1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.73%

+3.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-32.40%

+9.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

-46.37%

-0.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-6.55%

-0.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-6.79%

-3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.52%

6.05%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и XAR

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 7.45%, в то время как у SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSDAXXARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.45%

9.52%

-2.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.25%

22.39%

-4.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.08%

26.81%

-5.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.42%

23.41%

-2.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

24.62%

-2.27%

Сравнение комиссий FSDAX и XAR

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и XAR

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности XAR в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		2.14%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF		0.32%0.40%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.75%1.19%0.76%1.09%2.31%

Часто задаваемые вопросы

FSDAX and XAR have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XAR has higher volatility (9.52%) compared to FSDAX (7.45%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs XAR's -46.37%.

XAR currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSDAX и XAR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор