PortfoliosLab logo
Сравнение FSDAX с XAR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и XAR составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и XAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

400.00%450.00%500.00%550.00%600.00%650.00%700.00%750.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
498.02%
680.72%
FSDAX
XAR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

1.06

XAR:

1.11

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.53

XAR:

1.66

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.22

XAR:

1.22

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

1.50

XAR:

1.38

Коэф-т Мартина

FSDAX:

6.79

XAR:

5.15

Индекс Язвы

FSDAX:

3.55%

XAR:

5.29%

Дневная вол-ть

FSDAX:

22.64%

XAR:

24.47%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

XAR:

-46.37%

Текущая просадка

FSDAX:

-3.68%

XAR:

-7.01%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у XAR с доходностью 1.38%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям XAR по среднегодовой доходности: 10.93% против 12.21% соответственно.


FSDAX

С начала года

8.06%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

6.18%

1 год

23.06%

5 лет

16.78%

10 лет

10.93%

XAR

С начала года

1.38%

1 месяц

-1.36%

6 месяцев

6.32%

1 год

25.60%

5 лет

17.85%

10 лет

12.21%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и XAR

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии XAR в 0.35%.


График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии XAR с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XAR: 0.35%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и XAR

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

XAR
Ранг риск-скорректированной доходности XAR, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XAR, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAR, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAR, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAR, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c XAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 1.06
XAR: 1.11
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSDAX: 1.53
XAR: 1.66
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDAX: 1.22
XAR: 1.22
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.50
XAR: 1.38
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDAX: 6.79
XAR: 5.15

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XAR равному 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и XAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
1.11
FSDAX
XAR

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и XAR

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности XAR в 0.67%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
9.10%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.64%4.87%6.55%6.78%
XAR
SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
0.67%0.66%0.54%0.50%0.83%0.63%0.74%1.19%0.76%1.09%2.31%1.07%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и XAR

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки XAR в -46.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и XAR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.68%
-7.01%
FSDAX
XAR

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и XAR

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и SPDR S&P Aerospace & Defense ETF (XAR) имеют волатильность 15.36% и 15.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
15.06%
FSDAX
XAR