PortfoliosLab logo
Сравнение FSDAX с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и PPA составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%650.00%700.00%750.00%800.00%850.00%900.00%950.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
720.76%
859.52%
FSDAX
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

1.06

PPA:

0.99

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.53

PPA:

1.47

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.22

PPA:

1.21

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

1.50

PPA:

1.34

Коэф-т Мартина

FSDAX:

6.79

PPA:

4.75

Индекс Язвы

FSDAX:

3.55%

PPA:

4.30%

Дневная вол-ть

FSDAX:

22.64%

PPA:

20.68%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

FSDAX:

-3.68%

PPA:

-4.47%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у PPA с доходностью 3.39%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 10.93% против 13.67% соответственно.


FSDAX

С начала года

8.06%

1 месяц

-3.68%

6 месяцев

6.18%

1 год

23.06%

5 лет

16.78%

10 лет

10.93%

PPA

С начала года

3.39%

1 месяц

-2.02%

6 месяцев

2.16%

1 год

19.50%

5 лет

18.82%

10 лет

13.67%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и PPA

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.


График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
PPA: 0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и PPA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина

PPA
Ранг риск-скорректированной доходности PPA, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PPA, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 1.06
PPA: 0.99
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
FSDAX: 1.53
PPA: 1.47
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDAX: 1.22
PPA: 1.21
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.50
PPA: 1.34
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 6.79, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDAX: 6.79
PPA: 4.75

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1.06
0.99
FSDAX
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и PPA

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности PPA в 0.53%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
9.10%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.64%4.87%6.55%6.78%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.53%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и PPA

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.68%
-4.47%
FSDAX
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и PPA

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 15.36% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 13.65%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.36%
13.65%
FSDAX
PPA