Сравнение FSDAX с PPA
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both funds - FSDAX is a Industrials Equities fund managed by Fidelity, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Over the past 10 years, FSDAX returned 15.44%/yr vs 17.38%/yr for PPA. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. FSDAX charges 0.74%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и PPA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 6.65%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 8.54%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 15.44% против 17.38% соответственно.
FSDAX
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- 6.67%
- С начала года
- 6.65%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 25.92%
- 3 года*
- 28.42%
- 5 лет*
- 16.23%
- 10 лет*
- 15.44%
PPA
- 1 день
- -1.74%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- 8.54%
- 6 месяцев
- 13.46%
- 1 год
- 26.57%
- 3 года*
- 28.92%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 17.38%
Сравнение доходности по годам FSDAX и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 6.65% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 8.54% | 37.15% | 25.28% | 18.41% | 9.52% | 7.09% | 0.45% | 39.63% | -7.51% | 30.10% |
Correlation
The correlation between FSDAX and PPA is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2005 г. | 0.95 |
The correlation between FSDAX and PPA has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. PPA — Ранг доходности на риск
FSDAX
PPA
Сравнение FSDAX c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDAX | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.24 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.67 | 1.95 | -0.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.87 | 5.68 | -0.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDAX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.40 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 0.97 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 | 0.84 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.64 | 0.66 | -0.02 |
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и PPA
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -57.37% | -3.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -13.71% | -2.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -15.24% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -18.37% | -4.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -43.92% | -3.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -8.40% | +1.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.18% | -1.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.52% | 4.69% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и PPA
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.45% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 6.73%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.45% | 6.73% | +0.72% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 15.95% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.08% | 19.03% | +2.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.42% | 18.49% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.64% | +1.71% |
Сравнение комиссий FSDAX и PPA
FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и PPA
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности PPA в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 2.14% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.39% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FSDAX and PPA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSDAX has higher volatility (7.45%) compared to PPA (6.73%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs PPA's -57.37%.
PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор