PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDAX с PPA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и PPA составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.00.9

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%900.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
370.79%
837.52%
FSDAX
PPA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.68

PPA:

2.03

Коэф-т Сортино

FSDAX:

0.99

PPA:

2.72

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.13

PPA:

1.37

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

0.62

PPA:

3.50

Коэф-т Мартина

FSDAX:

4.08

PPA:

13.06

Индекс Язвы

FSDAX:

2.77%

PPA:

2.27%

Дневная вол-ть

FSDAX:

16.61%

PPA:

14.62%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

PPA:

-57.37%

Текущая просадка

FSDAX:

-5.09%

PPA:

-6.66%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 26.56%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 5.96% против 13.80% соответственно.


FSDAX

С начала года

14.46%

1 месяц

-1.52%

6 месяцев

8.75%

1 год

15.41%

5 лет

1.34%

10 лет

5.96%

PPA

С начала года

26.56%

1 месяц

-1.92%

6 месяцев

12.09%

1 год

28.06%

5 лет

11.95%

10 лет

13.80%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и PPA

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии PPA в 0.61%.


FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.74%
График комиссии PPA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.61%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение FSDAX c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.68, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.000.682.03
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.000.992.72
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.501.131.37
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.0014.000.623.50
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 4.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.004.0813.06
FSDAX
PPA

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.68, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.68
2.03
FSDAX
PPA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и PPA

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности PPA в 0.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
0.10%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%5.67%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF
0.33%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%0.62%1.26%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и PPA

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и PPA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-5.09%
-6.66%
FSDAX
PPA

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и PPA

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 5.49% по сравнению с Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) с волатильностью 5.17%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.49%
5.17%
FSDAX
PPA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab