PortfoliosLab logo
Сравнение FSDAX с FZROX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и FZROX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16.27%
107.09%
FSDAX
FZROX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.74

FZROX:

0.48

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.12

FZROX:

0.81

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.16

FZROX:

1.12

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

1.06

FZROX:

0.49

Коэф-т Мартина

FSDAX:

3.93

FZROX:

2.01

Индекс Язвы

FSDAX:

4.36%

FZROX:

4.76%

Дневная вол-ть

FSDAX:

23.10%

FZROX:

19.78%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

FZROX:

-34.96%

Текущая просадка

FSDAX:

-2.67%

FZROX:

-10.37%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -6.23%.


FSDAX

С начала года

9.20%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.00%

1 год

16.90%

5 лет

9.90%

10 лет

5.54%

FZROX

С начала года

-6.23%

1 месяц

-3.00%

6 месяцев

-4.53%

1 год

9.00%

5 лет

15.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и FZROX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.


График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии FZROX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FZROX: 0.00%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и FZROX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FZROX
Ранг риск-скорректированной доходности FZROX, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FZROX, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 0.74
FZROX: 0.48
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.12
FZROX: 0.81
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDAX: 1.16
FZROX: 1.12
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.06
FZROX: 0.49
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDAX: 3.93
FZROX: 2.01

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
0.48
FSDAX
FZROX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FZROX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, что больше доходности FZROX в 1.24%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
4.05%0.79%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund
1.24%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FZROX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FZROX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-10.37%
FSDAX
FZROX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FZROX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 15.34% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 14.38%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
14.38%
FSDAX
FZROX