PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSDAX с FZROX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FSDAX с FZROX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX).

FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. FZROX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FZROX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSDAX и FZROX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		0.15%50.03%15.83%16.29%6.83%4.91%-7.87%33.75%-14.84%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		-3.98%17.23%23.94%26.20%-19.21%26.00%20.51%31.15%-12.72%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно выше, чем у FZROX с доходностью -3.98%.

FSDAX

1 день
3.85%
1 месяц
-12.91%
С начала года
0.15%
6 месяцев
2.83%
1 год
38.75%
3 года*
25.22%
5 лет*
15.72%
10 лет*
15.39%

FZROX

1 день
2.99%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-3.98%
6 месяцев
-1.97%
1 год
17.77%
3 года*
17.96%
5 лет*
10.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio

Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FSDAX:
FSDAX с ITAFSDAX с XARFSDAX с PPAFSDAX с FSELXFSDAX с FXAIXFSDAX с FSKAXFSDAX с FSPGX
Часто сравнивают с FZROX:
FZROX с FXAIXFZROX с VTIFZROX с FNILXFZROX с FSKAXFZROX с FZILXFZROX с VOOFZROX с SPY

Сравнение комиссий FSDAX и FZROX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FZROX в 0.00%.

FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund

Доходность на риск

FSDAX vs. FZROX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSDAX
Ранг доходности на риск FSDAX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FZROX
Ранг доходности на риск FZROX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FZROX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FZROX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FZROX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FZROX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FZROX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSDAX c FZROX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSDAXFZROXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.98

+0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.50

+0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.23

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.51

+0.93

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.56

7.28

+2.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSDAX vs. FZROX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа FZROX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FZROX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSDAXFZROXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.98

+0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.62

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.63

+0.01

Корреляция

Корреляция между FSDAX и FZROX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FZROX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности FZROX в 1.07%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio		4.48%4.48%7.68%6.47%8.87%8.38%2.11%2.62%11.45%3.57%4.87%6.30%
FZROX
Fidelity ZERO Total Market Index Fund		1.07%1.02%1.16%1.36%1.57%1.25%1.27%1.51%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FZROX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, что больше максимальной просадки FZROX в -34.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FZROX.

Загрузка...

Показатели просадок

FSDAXFZROXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.59%

-34.96%

-25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.13%

-12.44%

-3.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.84%

-25.12%

+2.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.91%

-6.16%

-6.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.45%

-5.61%

-4.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.12%

2.58%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FZROX

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 8.46% по сравнению с Fidelity ZERO Total Market Index Fund (FZROX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FZROX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FSDAXFZROXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.46%

5.52%

+2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.97%

9.81%

+6.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.47%

18.68%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.00%

17.45%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.10%

20.28%

+1.82%