Сравнение FSDAX с ITA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA).
FSDAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 мая 1984 г.. ITA - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Aerospace & Defense Index. Фонд был запущен 5 мая 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и ITA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSDAX и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 0.15% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 4.24% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 0.15%, что значительно ниже, чем у ITA с доходностью 4.24%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSDAX имеют среднегодовую доходность 15.39%, а акции ITA немного впереди с 15.49%.
FSDAX
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -12.91%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 38.75%
- 3 года*
- 25.22%
- 5 лет*
- 15.72%
- 10 лет*
- 15.39%
ITA
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -10.69%
- С начала года
- 4.24%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 45.80%
- 3 года*
- 25.76%
- 5 лет*
- 17.41%
- 10 лет*
- 15.49%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSDAX и ITA
FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.
Доходность на риск
FSDAX vs. ITA — Ранг доходности на риск
FSDAX
ITA
Сравнение FSDAX c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSDAX | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.70 | 1.97 | -0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.60 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 2.96 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.56 | 11.32 | -1.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSDAX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.97 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | 0.89 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | 0.68 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.51 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между FSDAX и ITA составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и ITA
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.48%, что больше доходности ITA в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 4.48% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.48% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и ITA
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и ITA.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSDAX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -59.72% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -15.82% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.84% | -18.72% | -4.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -51.00% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.91% | -10.69% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.45% | -9.45% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.12% | 4.14% | -0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и ITA
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) имеют волатильность 8.46% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSDAX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.46% | 8.22% | +0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.97% | 16.06% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.47% | 23.37% | +0.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.00% | 19.70% | +0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.10% | 22.95% | -0.85% |