Сравнение FSDAX с ITA
FSDAX (Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio) and ITA (iShares U.S. Aerospace & Defense ETF) are both Aerospace & Defense funds. FSDAX is actively managed, while ITA is passively managed. Over the past 10 years, FSDAX returned 16.17%/yr vs 15.58%/yr for ITA. Their 0.97 correlation means they have historically moved very closely together. FSDAX charges 0.63%/yr vs 0.38%/yr for ITA.
Доходность
Сравнение доходности FSDAX и ITA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSDAX показывает доходность 18.82%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 17.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FSDAX имеют среднегодовую доходность 16.17%, а акции ITA немного отстают с 15.58%.
FSDAX
- 1 день
- 1.93%
- 1 месяц
- 0.03%
- 6 месяцев
- 12.97%
- С начала года
- 18.82%
- 1 год
- 28.55%
- 3 года*
- 31.61%
- 5 лет*
- 20.04%
- 10 лет*
- 16.17%
- Всё время*
- 12.34%
ITA
- 1 день
- 0.65%
- 1 месяц
- 0.60%
- 6 месяцев
- 10.80%
- С начала года
- 17.67%
- 1 год
- 28.36%
- 3 года*
- 30.64%
- 5 лет*
- 19.35%
- 10 лет*
- 15.58%
- Всё время*
- 13.09%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $185.08M | $157.08M | $178.04M |
Сравнение доходности по годам FSDAX и ITA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 18.82% | 50.03% | 15.83% | 16.29% | 6.83% | 4.91% | -7.87% | 33.75% | -6.83% | 34.15% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 17.67% | 48.64% | 15.81% | 14.33% | 9.96% | 9.39% | -13.57% | 30.51% | -7.22% | 35.24% |
Correlation
The correlation between FSDAX and ITA is 0.99 - they have historically moved very closely together. At this level, their price movements offset little of one another.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.99 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.97 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.98 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 мая 2006 г. | 0.97 |
The correlation between FSDAX and ITA has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSDAX vs. ITA — Ранг доходности на риск
FSDAX
ITA
Сравнение FSDAX c ITA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSDAX | ITA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 1.80 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.83 | 4.55 | +0.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSDAX и ITA
Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.59%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и ITA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSDAX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.59% | -59.72% | -0.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.13% | -15.82% | -0.31% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.13% | -15.82% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.90% | -18.72% | -3.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.08% | -51.00% | +3.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.42% | -9.42% | -1.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.87% | 6.25% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSDAX и ITA
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 7.87% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSDAX | ITA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.87% | 7.37% | +0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.14% | 18.51% | +0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 22.65% | +0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 20.28% | +0.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.54% | 23.31% | -0.77% |
Сравнение комиссий FSDAX и ITA
FSDAX берет комиссию в 0.63%, что несколько больше комиссии ITA в 0.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSDAX и ITA
Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.92%, что больше доходности ITA в 0.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSDAX Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio | 1.92% | 4.48% | 7.68% | 6.47% | 8.87% | 8.38% | 2.11% | 2.62% | 11.45% | 3.57% | 4.87% | 6.30% |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | 0.42% | 0.55% | 0.85% | 0.93% | 0.95% | 0.82% | 1.07% | 1.54% | 1.13% | 0.91% | 1.07% | 1.04% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, FSDAX and ITA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FSDAX has higher volatility (7.87%) compared to ITA (7.37%). In terms of maximum drawdown, FSDAX dropped -60.59% vs ITA's -59.72%.
ITA currently has the higher Sharpe Ratio (1.26 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSDAX и ITA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор