PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение FSDAX с ITA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и ITA составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 1.0

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и ITA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
283.44%
631.32%
FSDAX
ITA

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.72

ITA:

1.03

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.07

ITA:

1.50

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.14

ITA:

1.19

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

0.94

ITA:

2.03

Коэф-т Мартина

FSDAX:

3.46

ITA:

5.46

Индекс Язвы

FSDAX:

3.80%

ITA:

3.27%

Дневная вол-ть

FSDAX:

18.28%

ITA:

17.38%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

ITA:

-59.72%

Текущая просадка

FSDAX:

-3.48%

ITA:

-3.32%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у ITA с доходностью 6.27%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям ITA по среднегодовой доходности: 5.34% против 10.78% соответственно.


FSDAX

С начала года

8.29%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-0.12%

1 год

14.12%

5 лет

11.15%

10 лет

5.34%

ITA

С начала года

6.27%

1 месяц

-0.21%

6 месяцев

2.36%

1 год

18.80%

5 лет

18.99%

10 лет

10.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и ITA

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии ITA в 0.42%.


FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии ITA с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
ITA: 0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и ITA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина

ITA
Ранг риск-скорректированной доходности ITA, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITA, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITA, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITA, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITA, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c ITA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 0.72
ITA: 1.03
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.00
FSDAX: 1.07
ITA: 1.50
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.003.50
FSDAX: 1.14
ITA: 1.19
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
FSDAX: 0.94
ITA: 2.03
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 3.46, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.0060.00
FSDAX: 3.46
ITA: 5.46

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.72, что ниже коэффициента Шарпа ITA равного 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и ITA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.72
1.03
FSDAX
ITA

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и ITA

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности ITA в 0.79%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
0.73%0.79%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%
ITA
iShares U.S. Aerospace & Defense ETF
0.79%0.85%0.93%0.95%0.82%1.07%1.54%1.13%0.91%1.07%1.04%1.21%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и ITA

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, примерно равная максимальной просадке ITA в -59.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и ITA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-3.48%
-3.32%
FSDAX
ITA

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и ITA

Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с iShares U.S. Aerospace & Defense ETF (ITA) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ITA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
6.86%
6.45%
FSDAX
ITA
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab