PortfoliosLab logo
Сравнение FSDAX с FSELX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между FSDAX и FSELX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности FSDAX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
3,011.22%
7,659.34%
FSDAX
FSELX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FSDAX:

0.74

FSELX:

-0.16

Коэф-т Сортино

FSDAX:

1.12

FSELX:

0.09

Коэф-т Омега

FSDAX:

1.16

FSELX:

1.01

Коэф-т Кальмара

FSDAX:

1.06

FSELX:

-0.19

Коэф-т Мартина

FSDAX:

3.93

FSELX:

-0.51

Индекс Язвы

FSDAX:

4.36%

FSELX:

14.59%

Дневная вол-ть

FSDAX:

23.10%

FSELX:

46.66%

Макс. просадка

FSDAX:

-60.20%

FSELX:

-81.70%

Текущая просадка

FSDAX:

-2.67%

FSELX:

-30.83%

Доходность по периодам

С начала года, FSDAX показывает доходность 9.20%, что значительно выше, чем у FSELX с доходностью -21.78%. За последние 10 лет акции FSDAX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 5.54% против 13.69% соответственно.


FSDAX

С начала года

9.20%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

2.00%

1 год

16.90%

5 лет

9.90%

10 лет

5.54%

FSELX

С начала года

-21.78%

1 месяц

-8.08%

6 месяцев

-26.05%

1 год

-13.20%

5 лет

20.30%

10 лет

13.69%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий FSDAX и FSELX

FSDAX берет комиссию в 0.74%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


График комиссии FSDAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSDAX: 0.74%
График комиссии FSELX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
FSELX: 0.68%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FSDAX и FSELX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FSDAX
Ранг риск-скорректированной доходности FSDAX, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSDAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSDAX, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSDAX, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSDAX, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSDAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг риск-скорректированной доходности FSELX, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FSELX, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FSDAX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа FSDAX, с текущим значением в 0.74, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
FSDAX: 0.74
FSELX: -0.16
Коэффициент Сортино FSDAX, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.12
FSELX: 0.09
Коэффициент Омега FSDAX, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
FSDAX: 1.16
FSELX: 1.01
Коэффициент Кальмара FSDAX, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
FSDAX: 1.06
FSELX: -0.19
Коэффициент Мартина FSDAX, с текущим значением в 3.93, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
FSDAX: 3.93
FSELX: -0.51

Показатель коэффициента Шарпа FSDAX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа FSELX равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSDAX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.74
-0.16
FSDAX
FSELX

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSDAX и FSELX

Дивидендная доходность FSDAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.05%, тогда как FSELX не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FSDAX
Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio
4.05%0.79%0.64%0.42%0.00%0.30%1.19%0.68%0.41%0.89%4.62%4.99%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
0.00%0.00%0.10%0.18%0.04%0.51%0.76%0.76%1.04%0.71%16.31%3.48%

Просадки

Сравнение просадок FSDAX и FSELX

Максимальная просадка FSDAX за все время составила -60.20%, что меньше максимальной просадки FSELX в -81.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSDAX и FSELX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.67%
-30.83%
FSDAX
FSELX

Волатильность

Сравнение волатильности FSDAX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Select Defense & Aerospace Portfolio (FSDAX) составляет 15.34%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 26.53%. Это указывает на то, что FSDAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.34%
26.53%
FSDAX
FSELX