PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с VFQY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с VFQY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and VFQY (Vanguard U.S. Quality Factor ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. FSCS is passively managed, while VFQY is actively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 8.37%/yr for VFQY. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.13%/yr for VFQY.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и VFQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у VFQY с доходностью 7.68%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

VFQY

1 день
-0.31%
1 месяц
3.82%
С начала года
7.68%
6 месяцев
7.73%
1 год
18.92%
3 года*
16.10%
5 лет*
8.37%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и VFQY

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.17%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		7.68%10.24%12.93%22.48%-15.74%27.96%16.97%25.75%-7.85%

Correlation

The correlation between FSCS and VFQY is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between FSCS and VFQY has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и VFQY

Секторы
FSCS
VFQY

Финансовые услуги

26.6%
18.9%

Промышленность

24.4%
16.8%

Потребительский циклический сектор

12.8%
13.3%

Потребительский защитный сектор

12.6%
9.2%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

4.8%
25.8%

Здравоохранение

4.6%
8.9%

Сырьевые материалы

4.0%
2.2%

Энергетика

3.1%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
VFQY
18.9%

Промышленность

FSCS
24.4%
VFQY
16.8%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
VFQY
13.3%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
VFQY
9.2%

Недвижимость

FSCS
5.0%
VFQY

-

Технологии

FSCS
4.8%
VFQY
25.8%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
VFQY
8.9%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
VFQY
2.2%

Энергетика

FSCS
3.1%
VFQY
2.2%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
VFQY
2.8%

Коммунальные услуги

FSCS

-

VFQY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Vanguard U.S. Quality Factor ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с VFQY:
VFQY с JQUAVFQY с VYMVFQY с VFMFVFQY с VFVAVFQY с LVHIVFQY с VIGVFQY с VFMO

Доходность на риск

FSCS vs. VFQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
VFQY
Ранг доходности на риск VFQY: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFQY: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFQY: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFQY: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFQY: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFQY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c VFQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSVFQYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.41

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.07

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.24

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.08

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

7.71

-8.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. VFQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа VFQY равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и VFQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSVFQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.41

-1.50

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.46

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.54

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FSCS и VFQY

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и VFQY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSVFQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-37.41%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-9.12%

+1.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-20.67%

+1.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.93%

+4.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.31%

-7.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.69%

+0.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.46%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и VFQY

First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSVFQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.70%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.48%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

13.52%

-0.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

18.33%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

20.87%

+0.33%

Сравнение комиссий FSCS и VFQY

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и VFQY

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VFQY в 1.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
VFQY
Vanguard U.S. Quality Factor ETF		1.10%1.17%1.34%1.38%1.43%0.98%1.22%1.34%1.31%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and VFQY have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSCS has higher volatility (3.07%) compared to VFQY (2.70%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs VFQY's -37.41%.

On 5-year performance, VFQY leads with 8.37% vs 4.93% for FSCS. On fees, VFQY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, VFQY has been the lower-risk option at 2.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VFQY has performed better with a 8.37% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFQY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

VFQY has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.91% for FSCS.

They also come from different issuers: First Trust and Vanguard. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.13% for VFQY.

VFQY currently has the higher Sharpe Ratio (1.41 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и VFQY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор