Сравнение FSCS с VFQY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY).
FSCS и VFQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. VFQY - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FSCS и VFQY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и VFQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.07% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.17% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | -1.89% | 10.24% | 12.93% | 22.48% | -15.74% | 27.96% | 16.97% | 25.75% | -7.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.07%, что значительно выше, чем у VFQY с доходностью -1.89%.
FSCS
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -5.90%
- С начала года
- -1.07%
- 6 месяцев
- -2.67%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 9.77%
- 5 лет*
- 6.05%
- 10 лет*
- —
VFQY
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- -1.89%
- 6 месяцев
- -0.10%
- 1 год
- 13.14%
- 3 года*
- 12.99%
- 5 лет*
- 7.20%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и VFQY
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии VFQY в 0.13%.
Доходность на риск
FSCS vs. VFQY — Ранг доходности на риск
FSCS
VFQY
Сравнение FSCS c VFQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | VFQY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 0.68 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 1.09 | -0.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.06 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.85 | 4.37 | -3.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.68 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.39 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и VFQY составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и VFQY
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности VFQY в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
VFQY Vanguard U.S. Quality Factor ETF | 1.20% | 1.17% | 1.34% | 1.38% | 1.43% | 0.98% | 1.22% | 1.34% | 1.31% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и VFQY
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки VFQY в -37.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и VFQY.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -37.41% | -6.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.84% | +0.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -25.93% | +4.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.88% | -6.40% | -0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -6.80% | +0.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.65% | 3.12% | +0.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и VFQY
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.55%, в то время как у Vanguard U.S. Quality Factor ETF (VFQY) волатильность равна 4.69%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | VFQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.69% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 10.36% | -1.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 19.54% | -2.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.14% | 18.39% | -0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.34% | 21.02% | +0.32% |