PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с USO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с USO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and USO (United States Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while USO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 5.04%/yr vs 23.67%/yr for USO. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.86%/yr for USO.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и USO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и United States Oil Fund LP (USO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.02%, что значительно ниже, чем у USO с доходностью 97.72%.

FSCS

1 день
0.52%
1 месяц
-1.92%
С начала года
-1.02%
6 месяцев
-0.96%
1 год
-0.14%
3 года*
10.37%
5 лет*
5.04%
10 лет*
—

USO

1 день
-2.92%
1 месяц
-5.15%
С начала года
97.72%
6 месяцев
91.54%
1 год
97.20%
3 года*
28.78%
5 лет*
23.67%
10 лет*
3.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и USO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.02%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
USO
United States Oil Fund LP		97.72%-8.46%13.35%-4.94%28.97%64.68%-67.79%32.61%-19.57%36.79%

Correlation

The correlation between FSCS and USO is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.18

The correlation between FSCS and USO shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

United States Oil Fund LP

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с EPUFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с USO:
USO с XLEUSO с BNOUSO с UCOUSO с USLUSO с OILKUSO с DBOUSO с WTI

Доходность на риск

FSCS vs. USO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 99
Ранг коэф-та Мартина
USO
Ранг доходности на риск USO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USO: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USO: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c USO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и United States Oil Fund LP (USO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSUSODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
2.21

-2.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.08
2.80

-2.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.37

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.02

4.79

-4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.04

9.00

-9.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. USO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа USO равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и USO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSUSOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

2.21

-2.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.66

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.18

+0.57

Просадки

Сравнение просадок FSCS и USO

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки USO в -98.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и USO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSUSOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-98.19%

+54.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-20.39%

+12.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-26.05%

+6.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-36.23%

+14.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-86.75%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-85.45%

+78.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-75.30%

+69.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

10.84%

-7.22%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и USO

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 2.96%, в то время как у United States Oil Fund LP (USO) волатильность равна 14.97%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSUSOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.96%

14.97%

-12.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.24%

38.35%

-30.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.69%

44.32%

-31.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

36.09%

-18.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

39.00%

-17.80%

Сравнение комиссий FSCS и USO

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USO в 0.86%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и USO

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как USO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
USO
United States Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and USO have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USO has higher volatility (14.97%) compared to FSCS (2.96%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs USO's -98.19%.

On 5-year performance, USO leads with 23.67% vs 5.04% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 2.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USO has performed better with a 23.67% return vs 5.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.86% for USO.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for USO.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USO is Oil & Gas. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while USO tracks Front Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and USCF. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.86% for USO.

USO currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и USO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор