PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с USL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с USL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and USL (United States 12 Month Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while USL is a Oil & Gas fund tracking the 12 Month Light Sweet Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 17.41%/yr for USL. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.88%/yr for USL.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и USL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у USL с доходностью 63.07%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

USL

1 день
1.55%
1 месяц
-1.61%
С начала года
63.07%
6 месяцев
59.66%
1 год
57.86%
3 года*
18.42%
5 лет*
17.41%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и USL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		63.07%-12.37%8.30%-1.11%27.10%62.48%-25.23%28.01%-14.15%33.59%

Correlation

The correlation between FSCS and USL is -0.25, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.20

The correlation between FSCS and USL shifts across timeframes, from -0.25 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCS и USL

Секторы
FSCS
USL

Финансовые услуги

26.6%
4.5%

Промышленность

24.4%

-

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Потребительский защитный сектор

12.6%

-

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

4.8%

-

Здравоохранение

4.6%

-

Сырьевые материалы

4.0%

-

Энергетика

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
USL
4.5%

Промышленность

FSCS
24.4%
USL

-

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
USL

-

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
USL

-

Недвижимость

FSCS
5.0%
USL

-

Технологии

FSCS
4.8%
USL

-

Здравоохранение

FSCS
4.6%
USL

-

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
USL

-

Энергетика

FSCS
3.1%
USL

-

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
USL

-

Коммунальные услуги

FSCS

-

USL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

United States 12 Month Oil Fund LP

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с USL:
USL с USOUSL с DBOUSL с BNOUSL с FGDLUSL с XLEUSL с XHBUSL с COP

Доходность на риск

FSCS vs. USL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
USL
Ранг доходности на риск USL: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USL: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USL: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USL: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c USL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и United States 12 Month Oil Fund LP (USL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.04

-2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.58

-2.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

3.47

-3.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

7.02

-7.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. USL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа USL равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и USL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.04

-2.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.58

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.01

+0.38

Просадки

Сравнение просадок FSCS и USL

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки USL в -89.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и USL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-89.06%

+45.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-16.76%

+8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.33%

+3.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-33.82%

+12.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-38.16%

+30.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-61.46%

+55.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

8.27%

-4.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и USL

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у United States 12 Month Oil Fund LP (USL) волатильность равна 10.53%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

10.53%

-7.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

23.33%

-15.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

28.54%

-15.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

30.08%

-11.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

32.35%

-11.15%

Сравнение комиссий FSCS и USL

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии USL в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и USL

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, тогда как USL не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
USL
United States 12 Month Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and USL have a correlation of -0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USL has higher volatility (10.53%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs USL's -89.06%.

On 5-year performance, USL leads with 17.41% vs 4.93% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USL has performed better with a 17.41% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.88% for USL.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.00% for USL.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USL is Oil & Gas. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while USL tracks 12 Month Light Sweet Crude Oil. They also come from different issuers: First Trust and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.88% for USL.

USL currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и USL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор