Сравнение FSCS с SRHQ
FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while SRHQ tracks the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, FSCS returned 11.03%/yr vs 17.41%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и SRHQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 13.44%.
FSCS
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 2.48%
- С начала года
- 2.47%
- 6 месяцев
- 0.63%
- 1 год
- 2.92%
- 3 года*
- 11.03%
- 5 лет*
- 6.11%
- 10 лет*
- —
SRHQ
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 2.66%
- С начала года
- 13.44%
- 6 месяцев
- 11.44%
- 1 год
- 22.62%
- 3 года*
- 17.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSCS и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 2.47% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | 6.47% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 13.44% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 5.22% |
Correlation
The correlation between FSCS and SRHQ is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г. | 0.88 |
The correlation between FSCS and SRHQ shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.88 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов FSCS и SRHQ
Секторы
FSCS
SRHQ
Финансовые услуги
Промышленность
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Технологии
Здравоохранение
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Коммуникационные услуги
Коммунальные услуги
Финансовые услуги
FSCS
SRHQ
Промышленность
FSCS
SRHQ
Потребительский защитный сектор
FSCS
SRHQ
Потребительский циклический сектор
FSCS
SRHQ
Технологии
FSCS
SRHQ
Здравоохранение
FSCS
SRHQ
Недвижимость
FSCS
SRHQ
Сырьевые материалы
FSCS
SRHQ
Энергетика
FSCS
SRHQ
Коммуникационные услуги
FSCS
SRHQ
Коммунальные услуги
FSCS
SRHQ
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSCS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
FSCS
SRHQ
Сравнение FSCS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSCS | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 3.60 | -3.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | 12.26 | -11.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSCS и SRHQ
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и SRHQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSCS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -18.50% | -25.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.81% | -6.31% | -1.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.55% | -18.50% | -1.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.55% | -0.47% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.98% | -3.05% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 1.85% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и SRHQ
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.14%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.85%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSCS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.14% | 3.85% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.44% | 10.82% | -2.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.57% | 14.80% | -2.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.05% | 15.99% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.15% | 15.99% | +5.16% |
Сравнение комиссий FSCS и SRHQ
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и SRHQ
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности SRHQ в 0.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.88% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.69% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FSCS and SRHQ have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRHQ has higher volatility (3.85%) compared to FSCS (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs SRHQ's -18.50%.
On 3-year performance, SRHQ leads with 17.41% vs 11.03% for FSCS. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.41% return vs 11.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.
FSCS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.69% for SRHQ.
FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: First Trust and SRH. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.35% for SRHQ.
SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSCS и SRHQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор