Сравнение FSCS с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
FSCS и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.33% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -12.38% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
FSCS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -6.15%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -2.92%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и QCLN
И FSCS, и QCLN имеют комиссию равную 0.60%.
Доходность на риск
FSCS vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FSCS
QCLN
Сравнение FSCS c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.63 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 2.23 | -1.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.27 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 3.97 | -3.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 12.27 | -11.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.63 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.19 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и QCLN составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и QCLN
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и QCLN
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -76.18% | +32.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -16.18% | +3.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -69.49% | +48.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -45.67% | +38.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -43.54% | +37.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 5.24% | -1.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и QCLN
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 13.73% | -10.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 27.33% | -18.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 37.76% | -20.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 37.87% | -19.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 34.62% | -13.27% |