PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с PEXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с PEXL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and PEXL (Pacer US Export Leaders ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while PEXL tracks the Pacer US Export Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 13.25%/yr for PEXL. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.60% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и PEXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у PEXL с доходностью 23.12%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

PEXL

1 день
0.57%
1 месяц
12.19%
С начала года
23.12%
6 месяцев
24.66%
1 год
53.95%
3 года*
22.51%
5 лет*
13.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и PEXL

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-14.91%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		23.12%27.33%5.79%24.40%-20.41%30.12%25.02%39.86%-17.19%

Correlation

The correlation between FSCS and PEXL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.74

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июл. 2018 г.

0.77

The correlation between FSCS and PEXL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCS и PEXL

Секторы
FSCS
PEXL

Финансовые услуги

26.6%

-

Промышленность

24.4%
6.4%

Потребительский циклический сектор

12.8%
4.3%

Потребительский защитный сектор

12.6%
6.3%

Недвижимость

5.0%

-

Технологии

4.8%
55.1%

Здравоохранение

4.6%
7.5%

Сырьевые материалы

4.0%
4.2%

Энергетика

3.1%
1.1%

Коммуникационные услуги

2.0%
15.1%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
PEXL

-

Промышленность

FSCS
24.4%
PEXL
6.4%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
PEXL
4.3%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
PEXL
6.3%

Недвижимость

FSCS
5.0%
PEXL

-

Технологии

FSCS
4.8%
PEXL
55.1%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
PEXL
7.5%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
PEXL
4.2%

Энергетика

FSCS
3.1%
PEXL
1.1%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
PEXL
15.1%

Коммунальные услуги

FSCS

-

PEXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Pacer US Export Leaders ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с PEXL:
PEXL с FADPEXL с OWLPEXL с CWSPEXL с RMTPEXL с JSMDPEXL с VLIFXPEXL с DON

Доходность на риск

FSCS vs. PEXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
PEXL
Ранг доходности на риск PEXL: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEXL: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEXL: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEXL: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEXL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEXL: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c PEXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Pacer US Export Leaders ETF (PEXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSPEXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
3.05

-3.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
4.00

-4.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.51

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

4.74

-4.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

20.42

-20.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. PEXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа PEXL равного 3.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и PEXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSPEXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

3.05

-3.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.61

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.65

-0.27

Просадки

Сравнение просадок FSCS и PEXL

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки PEXL в -36.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и PEXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSPEXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-36.76%

-6.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.43%

+3.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-24.72%

+5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-30.44%

+9.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

0.00%

-7.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-6.72%

+0.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.65%

+0.95%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и PEXL

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у Pacer US Export Leaders ETF (PEXL) волатильность равна 5.25%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PEXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSPEXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

5.25%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

13.10%

-4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

17.80%

-5.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

21.86%

-3.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.04%

-2.84%

Сравнение комиссий FSCS и PEXL

И FSCS, и PEXL имеют комиссию равную 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и PEXL

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что больше доходности PEXL в 0.34%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%
PEXL
Pacer US Export Leaders ETF		0.34%0.44%0.48%0.48%0.60%0.22%0.48%0.49%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and PEXL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PEXL has higher volatility (5.25%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs PEXL's -36.76%.

On 5-year performance, PEXL leads with 13.25% vs 4.93% for FSCS. Both ETFs have the same 0.60% expense ratio. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PEXL has performed better with a 13.25% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS and PEXL have the same expense ratio: 0.60% per year.

FSCS has the higher dividend yield at 0.91%, compared with 0.34% for PEXL.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while PEXL tracks Pacer US Export Leaders Index. They also come from different issuers: First Trust and Pacer.

PEXL currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и PEXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор