PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FSCS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FSCS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSCS и IMCB


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
-1.33%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.14%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%10.97%

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%.


FSCS

1 день
1.22%
1 месяц
-5.61%
С начала года
-1.33%
6 месяцев
-3.50%
1 год
2.82%
3 года*
9.68%
5 лет*
5.99%
10 лет*

IMCB

1 день
2.52%
1 месяц
-5.47%
С начала года
1.14%
6 месяцев
1.17%
1 год
14.21%
3 года*
12.90%
5 лет*
7.16%
10 лет*
10.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust SMID Capital Strength ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Сравнение комиссий FSCS и IMCB

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.


Доходность на риск

FSCS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1818
Ранг коэф-та Мартина

IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FSCSIMCBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.16

0.79

-0.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.37

1.22

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.17

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.25

1.16

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.87

5.35

-4.48

FSCS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.16, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FSCSIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

0.79

-0.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.41

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.48

-0.08

Корреляция

Корреляция между FSCS и IMCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и IMCB

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IMCB в 1.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF
0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF
1.38%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Просадки

Сравнение просадок FSCS и IMCB

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IMCB.


Загрузка...

Показатели просадок


FSCSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-58.80%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.56%

-12.92%

+0.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.15%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.13%

-5.73%

-1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.00%

-7.79%

+1.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.79%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и IMCB

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FSCSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

5.32%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.76%

9.96%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

17.98%

-0.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.15%

17.57%

+0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.35%

19.63%

+1.72%