Сравнение FSCS с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
FSCS и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.33% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.14% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 10.97% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.14%.
FSCS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
IMCB
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -5.47%
- С начала года
- 1.14%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 14.21%
- 3 года*
- 12.90%
- 5 лет*
- 7.16%
- 10 лет*
- 10.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и IMCB
FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
FSCS vs. IMCB — Ранг доходности на риск
FSCS
IMCB
Сравнение FSCS c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.22 | -0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.17 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.16 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 5.35 | -4.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 0.79 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.41 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.48 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и IMCB составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и IMCB
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IMCB в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.38% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и IMCB
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -58.80% | +15.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.92% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -25.15% | +3.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -5.73% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -7.79% | +1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.79% | +0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и IMCB
Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.53%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 5.32%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 5.32% | -1.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.96% | -1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 17.98% | -0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.57% | +0.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 19.63% | +1.72% |