PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с IMCB

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 6.11%/yr vs 8.89%/yr for IMCB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 16.15%.

FSCS

1 день
1.07%
1 месяц
2.48%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.92%
3 года*
11.03%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

IMCB

1 день
0.49%
1 месяц
4.00%
С начала года
16.15%
6 месяцев
14.45%
1 год
22.88%
3 года*
17.88%
5 лет*
8.89%
10 лет*
11.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		2.47%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%11.41%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		16.15%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%11.02%

Correlation

The correlation between FSCS and IMCB is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between FSCS and IMCB shifts across timeframes, from 0.76 (1 year) to 0.89 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FSCS и IMCB

Секторы
FSCS
IMCB

Финансовые услуги

25.7%
11.9%

Промышленность

23.8%
18.5%

Потребительский защитный сектор

12.9%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.9%
9.1%

Технологии

5.9%
22.6%

Здравоохранение

5.0%
7.9%

Недвижимость

5.0%
4.3%

Сырьевые материалы

3.0%
5.3%

Энергетика

3.0%
6.7%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.5%

Коммунальные услуги

1.0%
6.0%

Финансовые услуги

FSCS
25.7%
IMCB
11.9%

Промышленность

FSCS
23.8%
IMCB
18.5%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.9%
IMCB
5.1%

Потребительский циклический сектор

FSCS
11.9%
IMCB
9.1%

Технологии

FSCS
5.9%
IMCB
22.6%

Здравоохранение

FSCS
5.0%
IMCB
7.9%

Недвижимость

FSCS
5.0%
IMCB
4.3%

Сырьевые материалы

FSCS
3.0%
IMCB
5.3%

Энергетика

FSCS
3.0%
IMCB
6.7%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
IMCB
2.5%

Коммунальные услуги

FSCS
1.0%
IMCB
6.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с IGLDFSCS с IJH
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с BKMCIMCB с SPMDIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с VO

Доходность на риск

FSCS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.73

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.45

-2.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.30

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

2.86

-2.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

11.18

-10.40

FSCS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCS и IMCB

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-58.80%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.05%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-19.80%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.15%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-0.35%

-3.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-7.71%

+1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

2.05%

+1.70%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и IMCB

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.14%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 4.70%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

4.70%

-1.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

10.27%

-1.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

13.30%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

17.64%

+0.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

19.66%

+1.49%

Сравнение комиссий FSCS и IMCB

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и IMCB

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что меньше доходности IMCB в 1.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.88%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.23%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and IMCB have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (4.70%) compared to FSCS (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs IMCB's -58.80%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.89% vs 6.11% for FSCS. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.89% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

IMCB has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.88% for FSCS.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор