PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с IMCB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с IMCB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and IMCB (iShares Morningstar Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - FSCS tracks the SMID Capital Strength Index while IMCB tracks the IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 8.81%/yr for IMCB. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.04%/yr for IMCB.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и IMCB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 14.72%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

IMCB

1 день
-0.24%
1 месяц
5.22%
С начала года
14.72%
6 месяцев
14.61%
1 год
23.24%
3 года*
17.84%
5 лет*
8.81%
10 лет*
11.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и IMCB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		14.72%10.25%15.10%16.37%-16.09%22.81%13.35%31.49%-11.53%10.97%

Correlation

The correlation between FSCS and IMCB is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.85

The correlation between FSCS and IMCB has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FSCS и IMCB

Секторы
FSCS
IMCB

Финансовые услуги

26.6%
12.0%

Промышленность

24.4%
19.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.0%

Потребительский защитный сектор

12.6%
5.1%

Недвижимость

5.0%
4.3%

Технологии

4.8%
21.3%

Здравоохранение

4.6%
7.9%

Сырьевые материалы

4.0%
5.3%

Энергетика

3.1%
7.4%

Коммуникационные услуги

2.0%
2.3%

Коммунальные услуги

-

6.2%

Финансовые услуги

FSCS
26.6%
IMCB
12.0%

Промышленность

FSCS
24.4%
IMCB
19.0%

Потребительский циклический сектор

FSCS
12.8%
IMCB
9.0%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.6%
IMCB
5.1%

Недвижимость

FSCS
5.0%
IMCB
4.3%

Технологии

FSCS
4.8%
IMCB
21.3%

Здравоохранение

FSCS
4.6%
IMCB
7.9%

Сырьевые материалы

FSCS
4.0%
IMCB
5.3%

Энергетика

FSCS
3.1%
IMCB
7.4%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
IMCB
2.3%

Коммунальные услуги

FSCS

-

IMCB
6.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

iShares Morningstar Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с IMCB:
IMCB с IMCGIMCB с FSMDXIMCB с SPMDIMCB с BKMCIMCB с IJHIMCB с ISCBIMCB с BBMC

Доходность на риск

FSCS vs. IMCB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
IMCB
Ранг доходности на риск IMCB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMCB: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMCB: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMCB: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMCB: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMCB: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c IMCB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSIMCBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
1.83

-1.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.61

-2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.32

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

2.90

-3.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.50

-11.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. IMCB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа IMCB равного 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и IMCB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSIMCBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

1.83

-1.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.50

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.50

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FSCS и IMCB

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и IMCB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSIMCBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-58.80%

+15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-8.05%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-19.80%

+0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-25.15%

+3.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-0.24%

-7.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-7.73%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

2.03%

+1.57%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и IMCB

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) волатильность равна 3.31%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSIMCBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

3.31%

-0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

9.58%

-1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

12.75%

-0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

17.57%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

19.65%

+1.55%

Сравнение комиссий FSCS и IMCB

FSCS берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и IMCB

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности IMCB в 1.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
IMCB
iShares Morningstar Mid-Cap ETF		1.21%1.42%1.43%1.55%1.70%1.08%1.12%1.32%1.80%1.31%1.79%1.47%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and IMCB have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMCB has higher volatility (3.31%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs IMCB's -58.80%.

On 5-year performance, IMCB leads with 8.81% vs 4.93% for FSCS. On fees, IMCB is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IMCB has performed better with a 8.81% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IMCB is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.60% for FSCS.

IMCB has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while IMCB tracks IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.04% for IMCB.

IMCB currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и IMCB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор