PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с GRID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с GRID

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and GRID (First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while GRID is a Alternative Energy Equities fund tracking the Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 6.11%/yr vs 16.47%/yr for GRID. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.70%/yr for GRID.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и GRID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность 2.47%, что значительно ниже, чем у GRID с доходностью 23.03%.

FSCS

1 день
1.07%
1 месяц
2.48%
С начала года
2.47%
6 месяцев
0.63%
1 год
2.92%
3 года*
11.03%
5 лет*
6.11%
10 лет*
—

GRID

1 день
-0.30%
1 месяц
-2.26%
С начала года
23.03%
6 месяцев
21.65%
1 год
39.31%
3 года*
24.08%
5 лет*
16.47%
10 лет*
19.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и GRID

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		2.47%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%11.41%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		23.03%29.65%15.18%21.57%-13.89%27.65%48.84%42.80%-22.69%18.47%

Correlation

The correlation between FSCS and GRID is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2017 г.

0.70

Over the past year, the correlation between FSCS and GRID has dropped to 0.39 - well below their long-term average of 0.70, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FSCS и GRID

Секторы
FSCS
GRID

Финансовые услуги

25.7%

-

Промышленность

23.8%
24.2%

Потребительский защитный сектор

12.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.9%
2.3%

Технологии

5.9%
12.5%

Здравоохранение

5.0%

-

Недвижимость

5.0%

-

Сырьевые материалы

3.0%
0.0%

Энергетика

3.0%
1.6%

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.0%
3.9%

Финансовые услуги

FSCS
25.7%
GRID

-

Промышленность

FSCS
23.8%
GRID
24.2%

Потребительский защитный сектор

FSCS
12.9%
GRID

-

Потребительский циклический сектор

FSCS
11.9%
GRID
2.3%

Технологии

FSCS
5.9%
GRID
12.5%

Здравоохранение

FSCS
5.0%
GRID

-

Недвижимость

FSCS
5.0%
GRID

-

Сырьевые материалы

FSCS
3.0%
GRID
0.0%

Энергетика

FSCS
3.0%
GRID
1.6%

Коммуникационные услуги

FSCS
2.0%
GRID

-

Коммунальные услуги

FSCS
1.0%
GRID
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с EPUFSCS с IGLDFSCS с IJH
Часто сравнивают с GRID:
GRID с ICLNGRID с NLRGRID с VOOGRID с POWRGRID с VOLTGRID с FIWGRID с PAVE

Доходность на риск

FSCS vs. GRID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 1212
Ранг коэф-та Мартина
GRID
Ранг доходности на риск GRID: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRID: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRID: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRID: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRID: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRID: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c GRID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSCSGRIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
1.87

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.45
2.47

-2.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.38

3.37

-2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.78

11.90

-11.12

FSCS vs. GRID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа GRID равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и GRID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSCS и GRID

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что больше максимальной просадки GRID в -40.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и GRID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSGRIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-40.56%

-3.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-11.73%

+3.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-20.77%

+1.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-29.64%

+8.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-40.56%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.55%

-5.83%

+2.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.98%

-8.42%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.75%

3.31%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и GRID

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.14%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund (GRID) волатильность равна 10.09%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GRID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSGRIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.14%

10.09%

-6.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.44%

18.22%

-9.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

21.25%

-8.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.05%

21.36%

-3.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.15%

22.79%

-1.64%

Сравнение комиссий FSCS и GRID

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GRID в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и GRID

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%, что больше доходности GRID в 0.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.88%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%0.00%0.00%
GRID
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund		0.80%1.01%1.06%1.23%1.26%0.63%0.68%1.26%1.28%1.07%1.07%1.23%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and GRID have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GRID has higher volatility (10.09%) compared to FSCS (3.14%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs GRID's -40.56%.

On 5-year performance, GRID leads with 16.47% vs 6.11% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GRID has performed better with a 16.47% return vs 6.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for GRID.

FSCS has the higher dividend yield at 0.88%, compared with 0.80% for GRID.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while GRID is Alternative Energy Equities. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while GRID tracks Nasdaq Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.70% for GRID.

GRID currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и GRID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор