Сравнение FSCS с FTDS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS).
FSCS и FTDS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FSCS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность SMID Capital Strength Index. Фонд был запущен 20 июн. 2017 г.. FTDS - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Dividend Strength Index. Фонд был запущен 5 дек. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FSCS и FTDS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSCS и FTDS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | -1.33% | 1.77% | 14.98% | 16.81% | -9.11% | 26.08% | 5.71% | 28.00% | -12.85% | 10.74% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 7.34% | 13.64% | 11.12% | 11.75% | -13.54% | 24.79% | 14.16% | 24.29% | -10.35% | 11.71% |
Доходность по периодам
С начала года, FSCS показывает доходность -1.33%, что значительно ниже, чем у FTDS с доходностью 7.34%.
FSCS
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.61%
- С начала года
- -1.33%
- 6 месяцев
- -3.50%
- 1 год
- 2.82%
- 3 года*
- 9.68%
- 5 лет*
- 5.99%
- 10 лет*
- —
FTDS
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.93%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 20.58%
- 3 года*
- 14.86%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 11.06%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSCS и FTDS
FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.
Доходность на риск
FSCS vs. FTDS — Ранг доходности на риск
FSCS
FTDS
Сравнение FSCS c FTDS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSCS | FTDS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.16 | 1.15 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.74 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.24 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.25 | 1.66 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 7.46 | -6.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSCS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | 1.15 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.43 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.32 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между FSCS и FTDS составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSCS и FTDS
Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности FTDS в 1.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSCS First Trust SMID Capital Strength ETF | 0.91% | 0.75% | 1.12% | 1.47% | 1.71% | 1.21% | 1.33% | 1.68% | 1.67% | 0.67% | 0.00% | 0.00% |
FTDS First Trust Dividend Strength ETF | 1.64% | 1.59% | 2.05% | 2.15% | 2.31% | 0.72% | 0.99% | 1.13% | 1.14% | 0.79% | 1.24% | 0.95% |
Просадки
Сравнение просадок FSCS и FTDS
Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и FTDS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSCS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.57% | -56.53% | +12.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -12.98% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.25% | -23.35% | +2.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.13% | -3.74% | -3.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.00% | -9.92% | +3.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.63% | 2.89% | +0.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSCS и FTDS
First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) имеет более высокую волатильность в 3.53% по сравнению с First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) с волатильностью 2.94%. Это указывает на то, что FSCS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTDS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSCS | FTDS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.53% | 2.94% | +0.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.76% | 9.68% | -0.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 17.99% | -0.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.15% | 17.65% | +0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.35% | 20.14% | +1.21% |