PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSCS с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FSCS с DBE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FSCS (First Trust SMID Capital Strength ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - FSCS is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SMID Capital Strength Index, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FSCS returned 4.93%/yr vs 19.66%/yr for DBE. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FSCS charges 0.60%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности FSCS и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSCS показывает доходность -1.53%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 83.68%.

FSCS

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
-1.53%
6 месяцев
-1.11%
1 год
-1.10%
3 года*
9.79%
5 лет*
4.93%
10 лет*
—

DBE

1 день
2.33%
1 месяц
-5.45%
С начала года
83.68%
6 месяцев
74.95%
1 год
84.41%
3 года*
23.42%
5 лет*
19.66%
10 лет*
12.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSCS и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		-1.53%1.77%14.98%16.81%-9.11%26.08%5.71%28.00%-12.85%10.74%
DBE
Invesco DB Energy Fund		83.68%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%33.55%

Correlation

The correlation between FSCS and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.19

The correlation between FSCS and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust SMID Capital Strength ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с FSCS:
FSCS с NOIEXFSCS с LSAFFSCS с EPUFSCS с AIRRFSCS с CIBRFSCS с IGLDFSCS с FDL
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с COMTDBE с XLKDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

FSCS vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSCS
Ранг доходности на риск FSCS: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSCS: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSCS: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSCS: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSCS: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSCS: 88
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSCS c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FSCSDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.09
2.43

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.04
2.96

-2.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.40

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.14

5.89

-6.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.31

11.53

-11.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSCS vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSCS на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSCS и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FSCSDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

2.43

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.67

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.09

+0.29

Просадки

Сравнение просадок FSCS и DBE

Максимальная просадка FSCS за все время составила -43.57%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSCS и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSCSDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.57%

-86.69%

+43.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.81%

-14.41%

+6.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.55%

-23.89%

+4.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.25%

-38.74%

+17.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.32%

-30.27%

+22.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.99%

-57.31%

+51.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.60%

7.35%

-3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FSCS и DBE

Текущая волатильность для First Trust SMID Capital Strength ETF (FSCS) составляет 3.07%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 12.95%. Это указывает на то, что FSCS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSCSDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

12.95%

-9.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.22%

30.86%

-22.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.70%

34.97%

-22.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.09%

29.39%

-11.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

28.33%

-7.13%

Сравнение комиссий FSCS и DBE

FSCS берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSCS и DBE

Дивидендная доходность FSCS за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%, что меньше доходности DBE в 2.10%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.10%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
FSCS
First Trust SMID Capital Strength ETF		0.91%0.75%1.12%1.47%1.71%1.21%1.33%1.68%1.67%0.67%

Часто задаваемые вопросы

FSCS and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (12.95%) compared to FSCS (3.07%). In terms of maximum drawdown, FSCS dropped -43.57% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.66% vs 4.93% for FSCS. On fees, FSCS is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FSCS has been the lower-risk option at 3.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.66% return vs 4.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FSCS is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.10%, compared with 0.91% for FSCS.

FSCS is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBE is Oil & Gas. FSCS tracks SMID Capital Strength Index, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for FSCS and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSCS и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор